今日は自分の部屋が使えないので、別PCで検証をせざるを得ない……ということで、改めて2010年の見直しをしていました。
可能な限り検証をシンプルにしたいというのと、素早く多くの検証をやりたいというのと、ストレスを減らしたいというので色々とやり方を考えています。
これまでにも何回か手法については書いてますが、気分転換に書いておくことにします。
・・・
インジケーターは20SMAと200EMAを使います。理由は特にありませんが、どちらもかなり一般的な設定です。時間足は1時間足で、それ以外使いません。
賢人のデイトレードさんの手法だと1時間足20MAと4時間足20MA（1時間足80MA）を使っていますが、別にこれは何でもいいです。ベースは同じです。
エントリー手法は非常にシンプルで、
「MAの方向が揃ったら、そっち方向にトレードする」
だけです。ごく単純に言えば、2本のMAのパーフェクトオーダートレードです。
エントリータイミングについては、「押し目買い」「戻り売り」が基本で、売り方向だったら下落から一旦上昇してきたところから、再度下落に転じたタイミングでエントリー。買いだったら逆です。（売りの場合は下図参照）
エントリーのタイミングさえミスらなければ、トレンドフォローなので（しかも比較的長い時間足なので）勝手に伸びます。めちゃくちゃシンプルながら、実はやってみると難しいことがわかります。
完成したチャートを見ると、エントリータイミングはものすごく明確で「こんなの誰にでもできるじゃん」と思うかもしれません。
利確もシンプルで、「ダウが崩れたら利確」です。利益を出すだけなら別にこれだけで十分ですが、「伸ばす」まで考えるともう少しルールを考えたほうがいいような気がしています……が、まだ固まってません。
1つのエントリーパターンとして、例を以下に示します。
まあ、あとは実際の相場を見ればだいたいの雰囲気は掴めてくると思います。上記はすごくわかりやすい相場なので、エントリータイミングも狙いやすいですが、これがレンジになるとなんかよくわかんねぇ……となります。
もう慣れるまでやるしかないですね。
この手法はバリバリのトレンドフォローですが、個人的に最も重要なのは「いかにトレンドを捉えるか」というよりも「いかにレンジを避けるか」だと考えています。
極論トレンドならだいたいどこで入ってもその方向に伸びるわけで、一方レンジに捕まると意味がわからないぐらいに連続で損切りを食らうことになり、大変ストレスフルです。
とはいえトレンド相場であっても波のサイズ感によっては連続で損切りを食らうこともありますので、それも避けなければなりません。
・・・
ということで機械的なルールとして以下を適用すると、割といい感じになります。
・20MAが200MAを跨いだ場合、レートが200MAまで戻るまでエントリーしない
・トレンド相場では、レートが明確に20MAが割るまでエントリーの準備をしない
これを厳密に守っていくと、エントリーチャンスは結構減りますが、変なところで捕まる確率を大幅に減らせます。そして無駄なエントリーも大幅に減らせます。
※もう少しゆるく考えるなら、トレンド相場の場合「レートが200MAにタッチするまではエントリーしない」とすると良いと思いますが、トレンドの勢いを考慮に入れる必要があり、少し難易度が上がります。
例えば以下のような相場で、「レートが200MAまで戻るまでエントリーしない」と決めておくと、「なんか入れそうだけど入ったら損切り食らう」という心配がなくなります。
またごく基本的なルールとして、
・レートが20MAの下にあるときにショートしない
・レートが20MAの上にあるときにロングしない
というのも結構大事です。これを守らないと、上図の縦の赤ラインのような位置でエントリーすることになり、リスクが上がります。1時間足だと、割と20MAで跳ね返ることは多いです。
・・・
・・・
ここまでの条件に加えて個人的にはとにかく楽にストレス少なく、あと素早く検証を行えるようにしたい、ということで、ここ数日はライン引きも併用しながら試していたわけですが、やっぱり「水平線をエントリー判断に使うとなんかやりづらい」という結論になりました。
一方で全くラインを引かないと、やっぱり無駄エントリーが増える確率が上がる、という感覚もあります。なので、とりあえずトレンドラインだけを引いてやってみようということになりました。
それが最初に示した図です。
こちらは下落トレンドの途中で長いヒゲを付けて上昇しており、なんかこのへんで止まりそうな感じです。
なので、仮にこのヒゲ先で水平線を引くと、せっかくエントリーできそうな形になっているのに、「損切りに対する直近安値までのリスクリワードが合わない……」とスルーしてしまう可能性があります。
そこで、なんかヒゲが複数出てるのでラインを繋いでみると、ちょっとした上昇トレンドが出ているのが確認できます。じゃあ、そこを明確に割って、再度戻ってきたらエントリーしたらなんか入りやすくなりますね。ついでに、その直前に一旦下落してきたタイミングで入りたくなる衝動を抑えることもできます。
これは完成したチャートで見たらすごく簡単に見えますが、先の見えない場面でこの判断をするのは意外に難しく、「チャンスを逃したくない」という感情から、案外手前の段階でもエントリーしたくなるんですよね。
なので、仮にこのタイミングで「トレンドライン割った瞬間にエントリー！！！」とかやると、なんかヒゲつけて上昇するとかいうイラつく結果になります。
あとはちゃんとトレンドラインに対して反発するのを確認してからエントリーすると、損切り幅を狭くできるため、その分リスクリワードも高くなる可能性が出てきます。
結局のところ、「待った方がエントリーチャンスが減っても、リスクリワードが非常に良くなるケースも多いため、トータルで見たときに利益が増える」とも考えられる……気がします。（自信はない）
この手法はエントリーチャンスが少ない以上、可能な限り正確に「伸びる相場」を捉えた上で、しかも損切り幅をめっちゃ狭めていくのが大事です。
1ヶ月に数回しかエントリーチャンスがないのに、リスクリワードが1：1とかだったらクソですからね。
理想的には以下のようなトレードを繰り返せるのがベストです。
というわけで練習を頑張りましょう！
この記事は疲れたので終わり！
0 件のコメント:
コメントを投稿