Forex Testerくんがバグる

これは2回目なんですが、バグりました。

たぶん、数値がデカくなりすぎているのが原因だと思われます。（注文した瞬間にエラーが出てくるのと、ロットを小さく設定すれば問題ないため）

FTの過去検証はデフォルトの10000ドルからスタートして、基本的にリスク計算は資金の1％ルールでやってます。

固定ロットだと同じような同じRRを設定してたとしても稼げたり稼げなかったりしてイマイチPFもよくわからなくなってくるため、安定して「RRはいくらなのか？」を見るのなら、資金の％で見るのが良いのではないかと思っているためです。

・・・

今回の場合だと、だいたい5年たった時点で一旦リセットしたので、8年分ぐらいのデータになるでしょうか。

10000ドルがその期間で14839052368618ドルになっているため……桁数が多すぎてわかりませんが、14兆8300億ドルになったようです。調べてみたら、ブラックロックの運用資金と同じだそうです。

2200兆円ぐらいになるようです。ほしいですね。

ルールは概ね固まってきたため、おそらく資金の20分の1ルールで実行したとしても、早々破産することはないと思われます。まあ大体は建値撤退になるでしょうし、待つべきところまで待つことと、変に視点を変えないようにさえ気をつければ問題ないでしょう。

めちゃくちゃ単純に考えると……というか、そのように考えるだけで必要十分な気がしているんですが、

各通貨ペアでこういう値動きを待つだけでおそらく億万長者にはなれます。

つまり、

・上位足MA（80、320SMA）の方向が揃っていて、上位足MAに対して下位足MAが収束してきている

あるいは、

・320SMAの傾きが出ていて、その上に80SMAがあって、80SMAが320SMAに対して収束してきている

といったところだけでエントリーを検討する、ということです。

こういったところでエントリーすると、上手く行った場合にめっちゃ伸びます。伸びるということは、RRを極限まで上げることができるということです。

あとは収束の判断については、ローソク足がMAにタッチするまで待つ、というのは最低条件として考えておいた方が良いと思います。無駄な損切りをかなり減らせます。

・・・

追加で考えておくべきは、

・20MAの収束でエントリーした場合は、積み増しはあまり考えない＋なるべく早く利確すること（ダウを小さく見て、トレンド転換するまでトレーリング）

・80SMAを基準にエントリーした場合は、なるべく伸ばす。20SMAの収束で積み増しをする。積み増したポジションの決済は直近の高値/安値として、最初に持ったポジションはダウが崩れるまで持ってみる（直近高値などを超えた場合、20MAの収束でエントリーした場合のように、小さなダウが崩れるまでトレーリングする）

ぐらいでしょうか。

とにかく「レンジで入らないようにする」というのが最重要で、だからこそ中途半端なトレンドっぽい形だったり、「書道を逃したくない」という気持ちを下手に持たないことが大事だと感じます。

こういう四角で囲んだところみたいな、半端に「この勢いで下がるんじゃないか？」みたいな助平心を出したエントリーをしないということです。

やはり、MAは全部同じ方向にあったほうが良いです。つまり、20SMAでエントリーするのであれば、80SMAと320SMAのパーフェクトオーダーを待ったほうが良いということです。

……こういうやり方をすれば、多分十分のような気がしています。少なくともドル円に関しては、これで問題なさそうに思えます。

あとはゴールドとかユーロドルとか色々な通貨ペアで同じ戦略を試してみて、問題がないようであれば複数通貨ペアの監視も現実的になってきます。

とりあえず3月は検証月間としつつ、4月からは本格的に実戦投入してみます。いずれにせよ、実際の相場でエントリーしなければ机上の空論でしかありません。

また、下手に検証ばかりしていても前に進んだ感覚が全くありません。

検証は検証であり、検証が上達しても現実は変わりませんからね。

ともかく検証によって損切りに慣れることと、「ルールを守ることが正義である」と体に覚えさせることが大事なのだと感じます。

おわり。

本日の検証

おはようございます。

「信じる」とは一定期間、疑う権利を放棄して徹底的にやり切ることであり、検証のための覚悟である。

……という言葉を聞いてから、色々と信じてこなかったなと感じた今日このごろです。

というわけで最近検証を色々と続けているわけですが、手法はとにかくシンプルに考えるということで、今は方向性を定めつつ色々試しているところです。

本日のベストトレード。

上の水平線は第二の利確目標で、下の水平線は第一の利確目標です。

最初のポジションのリスクリワードは1:11であり、これは第二利確目標の付近でモジモジしてたので、ダウ崩れを確認したので利確しています。

2つ目と3つ目のポジションは積み増しで、1つ目と同じロット数。第一利確目標に届いたので決済しています。

その後のポジションは、一旦第一利確目標を明確に抜けたことから「第二利確目標に届くのではないか？」と考えて積み増ししたポジションですが、伸びがイマイチ悪かったのと、割と高値圏でのエントリーとなったことから、直近高値付近でのもみ合いを確認して決済しました。

結果としてすべてが上手く行ったトレードだったと思います。もう全部これだったらいいんですが、これほど上手くいくことはまぁありません。それは勝率を見てもわかりますね。

勝率に関しては割と理想的だと考えており、概ね45～50％ぐらいになれば良いと考えています。

いずれにせよ一度勝てばリスクリワードがかなり大きく取れることから、あまり勝率を気にしても仕方がありません。実際には勝率10％ぐらいでもプラスにはなる設計になっているとは思います。（今回のトレードの場合だと、1回の勝ちでたぶん40回分ぐらいの負けを取り返せる結果）

・・・

ちなみにこういう相場が大の苦手です。伸ばすこと前提でエントリーすると、殆どが損切りが建値撤退になってしまいます。

いかにこういうところで資金を全損しないかが大事なんでしょうね。

・・・

一瞬、MAをWMAにしてみたんですが、なんか結局調子が悪くなりそうだったのでSMAに戻すことにしました。

積み増しタイミングを80WMAで管理するなどちょっとやってみようと思ったものの、なんだかんだ20SMAで十分という結論に戻りそうです。

そしてエントリーは基本的には80SMAまで待ちたいと思っていたのですが、急上昇した場合には20SMA付近でのエントリーも検討したほうが良い感じがします。

エントリーと利確のシンプルな考え

前日の記事の内容に関して、よくあるパターンを紹介しておきます。

画像で表すと、こういう感じです。

とにかくシンプルに考えることが大事で、まずはどこまで来たらエントリーするかをあらかじめ決めておくこと。

特に、急落中の中途半端な戻りとかで入るのは絶対にやめましょう、ということです。

急落後なんかに一気にガーッて戻ってきて、80SMAを抜けたようなタイミングまでとにかく待つ。

で、なんか上ヒゲとか十字線とかなんでもいいんですが、（下降トレンドなら）「下がりそう」って思った時点でとりあえずエントリーします。

そしてエントリーする時点で、利確ラインは決めきっておきます。

利確ラインまで到達しなければ絶対に利確しません。

どんだけそのラインの近くまでレートが行ったとしても、惜しい結果になったとしても気にしません。

とにかく、

・エントリーする大体の位置を決める

・利確位置を決定する

ということ。

その上で、そのエントリーポイントから利確ラインまでの間で小さな戻りをつけたら、そこでひたすら増し玉していきます。

増し玉をした時点で損切りラインは損益分岐点に移動させておきます。これに引っかかったら諦めて次のチャンスを待ちましょう。

・・・

このようなエントリーをしておくと、そのトレード結果としては、

1. 損切り（ほとんどは即損切り）

2. 建値撤退

3. 爆益

のいずれかにしかならなくなります。とにかく、「爆益」か「建値撤退」か「損切り」かの3択にしておくことが大事です。

中途半端な位置での利確をすると、おそらく途端に普通の人のトレード結果にしかならなくなります。

画像を再掲しておきます。

黄色い丸のところでエントリーしたら、黄色の水平線（わかりやすい安値）を利確ラインと設定します。

で、エントリー後に考えるのは「いつ増し玉するか」だけになります。利確位置は決まっているし、ロットも決まっている。

とにかく「戻ってきたときに増し玉する」だけです。

必ずしもこのようなきれいなパターンばかりが現れるわけではありませんが、比較的よく見られるパターンではあります。

ただトレンド転換パターンなどでは、利確位置を決定せずにダウが崩れるまでポジションを保有したほうが上手くいくパターンもあります。これは相場の雰囲気を確かめるしかなさそうです。

こちらのケースでは直近高値で利確をすると勿体ないことになるため、結果的にはダウが崩れるまでポジションを保有するのが最善の選択となります。

こちらのRRは（1ポジション目だけで）1:25であり、最初のポジションを保有するまでの損切りは3回ぐらいです。（リスクの取り方により、損切り回数は変わります）

エリオット波動なんかの値動きを参考にすれば、第3波は伸びやすいということで、比較的リスクを覚悟でポジションを長く持っていたほうが特になるかもしれません。

またその際の戦略としては、「ある程度伸びるまでは大きな波でダウを捉え、一定の利益を確保できそうな段階で、ダウの波を小さく捉える」という見方をするという考え方もあります。

・・・

とりあえずできる最初の練習としては、MAを表示させたチャートをひたすら流すだけ流してみて、「この辺で上がりそう」「下がりそう」というのを自分の目で確認するのがいいと思います。

案外逆に行くことも多いのですが、転換する瞬間のローソク足のパターンって大体決まってます。

大体は損切り15回とかする前に思った方向に大きく動くので、それが1回でも取れればOKってわけです。

ひとまず今回はこれで終わり。

リスクを限定し、一撃で刈り取る

もう何回目か忘れたのですが、ようやくFXに対する取り組み方というか構造というか、そういうのが定まってきたので書いておきます。

箇条書きにするのもあれだし、普通に文章で。

わかりにくいですが、まあいいでしょう。

＜基本＞

まず、使う時間足は1時間足オンリーです。それ以外の時間足は見ません。なぜなら分析にそれだけの時間をかける必要が特にないからです。

ファンダメンタルズも一切見ません。ニュースとか目に入ってもトレードには影響しません。

なぜなら、過去検証をする際にいちいちファンダメンタルズの分析なんかしてないからです。

で、基本的にローソク足は終値で見ます。同じく過去検証のときに、いちいちローソク足が形成される途中段階なんて見ないからです。

エントリーや利確の判断も同じように、基本的にはローソク足の終わり時点で判断します。ただ、利確位置に関してはやや微妙で、直近の安値とか高値とか水平線を引いてそこで利確したり、ダウが崩れた時点で利確したりします。

使うインジケーターはSMAだけで、20SMA、80SMA（4時間足20SMA相当）、320SMAを使います。

エントリーの方向は、320SMAの傾きに従います。下向きに傾いてたらショート、逆ならロングだけを狙います。

で、320SMAに80SMAが収束してきたらエントリーして、基本的には直近の目立つ安値とか高値までポジションを保有します。

＜エントリー後＞

押し目（戻り目）をつけた時点で増し玉します。ピラミッディングです。

損切り位置は直近……というか、エントリーしたローソク足の高値か安値を抜けたら切ります。

滅茶苦茶損切りは狭くすることが重要です。

コンセプトは「エントリーが下手くそでも稼げる構造」なので、とにかくエントリーをためらってはいけません。

日和って損切りをわずかでも遠くに置けば、それがトータルで負ける原因になると考えます。

とにかく損切り位置を滅茶苦茶近くに置き、連続で損切りを食らうことは前提で考えます。

で、利確位置はとにかくできる限り遠くにおけることが大事です。

理想的にはRRは1:10以上取れることがベストで、基本的には増し玉込みでRR1:20を目指します。

そんなことできるの？と思うかもしれませんが、理想的なエントリーにおいては、RRは1:100を超えるケースも存在します。

とにかくRRは1:1とか1:2とか、そのレベルで取引をしていたら負けます。少なくとも僕は勝てません。

＜資金管理＞

1ヶ月に使うコストをあらかじめ決めておきます。

例えば10万円に設定するのなら、その10万円は「経費」と考えます。

つまり、「すでに失っているもの」と考えます。

その10万円を使い切るまでに10万円以上稼げれば勝ち、稼げなければ負けです。

で、1回のトレードリスクは、その10万円の20分の1に設定します。ここは自由に設定して構いませんが、僕は20分の1に設定しています。

10万円の20分の1なので、1回のトレードで失うお金は最大で5000円です。

このように設定することで、1回のトレードで10万円以上を稼ごうとするならば、RRは1:20以上必要であることがわかりますね。

1回のトレードリスクを1万円に設定するなら、RRは1:10を目指せばいいです。

・・・

僕の設計では、1回のエントリーにつきポジション数は大体「4」を目指しますので、だいたい15連敗までは許容することになります。

15連敗するまでに1回でも利確が成功すればプラスです。

多くの場合、1時間足で上手くトレンドに乗れた場合にはRRが1:20を超えることは珍しくないため、1回でも利確できればほぼ「負け」はありません。

・・・

ということで以上です。

RR1:1で勝率60％とかやってたり、1回のトレードリスクが資金の2％とかやってても人生変わりません。

勝率なんてマジでどうでもいいので、とにかく「1回トレードが成功すれば資金が倍になる」ぐらいのインパクトが必要です。

「そんなん非現実的だし、リスクが高すぎる」と感じるかもしれませんが、実際に過去検証をやってみると、意味わからん資金の増え方をする可能性は十分に感じています。

1ポジションでRR1:40を取って、残り5回ぐらいエントリーしてRRが1:100を超える、など。

＜エントリーの一例＞

エントリー位置に関しては本当に適当でよく、「だいたいこのへんで入ればいいのではないか」というポイントで損切りを繰り返せば、大体うまくいきます。

今のところ、10連敗は見ていませんが、15連敗になることはおそらくかなり稀だと思われます。

ともあれ、RRを極端に良くしたエントリーの例が以下のとおりです。

一番左の黄色の丸が、「大体この辺でエントリーすればいい」というポイント。

このあたりでエントリーし、次に続く複数の黄色い丸のところでピラミッディングします。

僕はロットについて複雑に考えたくないため、「イコールポジションピラミッディング」をします。

つまり、最初に入ったロットと同じロットで増し玉していくわけです。

このケースでは、ダウが崩れるまでポジションを持ち続けた結果として、RRは1ポジション目で1:34ぐらい。

2ポジション目でも1:30ぐらいにはなっており、トータルで見れば適当に考えても1:100ぐらいにはなっているでしょう。

なので、1回でもこのような利確が狙えるのであれば、一撃で資金は5倍ぐらいになる計算です。

そしてこのようなエントリーは単なる理想論ではなく、日足レベルでトレンドが続くような相場であれば、十分に現実的な範疇にあります。まあ、1年に数回ぐらいしかないような気はしてますが。

・・・

まだまだ下手くそなので実際リアルトレードをした場合にどうなるのかはわかりませんが、少なくとも上手くなれば過去検証レベルにおいては、10000ドルの資金を3年で10億ドルぐらいまで増やすことは可能なようです。

ロットが非現実的（1ポジションで数万ロット）になってくるため、リアルでは再現できないと思いますが……。

ドル円だけでこれですから、他の通貨ペアも監視するならば、より効率的に資金を増やすこともできるのかもしれません。

現在考えているのはゴールド、ドル円、ポンドル、ユーロドル、オージードル……あたりですが、ドル関連の通貨ペアであれば別に何でも良いとは思います。

とにかくシンプルに考えると、

320SMAの傾きがはっきり出ていて、それに対して80SMAが収束しつつある通貨ペア

だけを狙っていけば、おそらく良い結果が得られるはずです。

ということで3月はちゃんと過去検証をやっていって、4月からリアルで実際にトレードしてみたいと思います。

まずはドル円を15年分ですかね。