なぜ長期トレード手法が相場の動きと「外れる」のか考えてみた

現在やってるトレード手法について、ルールに基づいた相場状況の確認メール（のようなもの）が数日に一度送られてくるんですが、どうにもそのルールのトレードのやり方と、僕のトレードのやり方が一致してません。

僕自身は割とリアルタイムに相場を確認しながらルールを見ているので、基本的にはそれこそ「ルールに沿ったトレード」しか行ってないにも関わらず、です。

送られてくる相場状況解説のトレードを忠実にやってれば、どう考えても利益が出ないはずはない……。

どういうことだよ……。

ってことで色々見てたんですが、どうにも「リアルタイムの相場状況確認」に基づいたトレードと、相場解説に現れる「ルール」に相違があります。

いや、基本的には正しいんですが、正確に言えば、

・相場解説に現れるルール（指標）
・相場解説に現れないルール（指標）

があるんです。

だから、

「確かにその通りに動いてるんですけど、でもリアルタイムで相場把握してたら、そういうトレードは不可能じゃないですか？」

みたいな状況が度々起こってくるんですよね。

なので全体としてはまさにルール通りに動いてはいるんですが、より細かな動きを見ていくと、「ルール通りになってない状況」もよくある、って感じです。

じゃあなんでこんな「違い」が人によって起こってくるのか。

それはおそらくですが、1つの要因として「把握しているルールの差」があると思われます。

僕自身は、今回学んだ手法のルールに沿ったトレードしか行ってませんし、基本的には「それで十分」という認識で取り組んでました。

しかし、実際に相場解説してくれてる人の立場では、今回のルール以外にも「別のルール」を持った上で相場の環境認識をしているはずです。

ここではそれぞれのルールを「長期ルール」と「中期ルール」に便宜上分けます。

なので、こういう「把握しているルールの差」によって、環境認識には以下の4つのパターンが実際には存在することになります。

A. 中期ルール＝上昇、長期ルール＝上昇
B. 中期ルール＝上昇、長期ルール＝下降
C. 中期ルール＝下降、長期ルール＝上昇
D. 中期ルール＝下降、長期ルール＝下降

ここで前提となってくるのが、「基本的には、相場の動きは短期になればなるほど正確に予想しやすくなる」という点です。

この前提に基づくと、長期ルールが有効となるのは「A」および「D」のパターンのみであることがわかります。

逆に仮に「B」「C」のパターンのときにエントリーしてしまうと、普通に損切りに遭っちゃう可能性が高くなるわけです。

僕自身は「中期ルール」を全く把握してないので、

「長期ルールで上昇または下降のサインが出ているなら、その方向にエントリーする」

という至極当然のトレードを行っています。

しかし実際には、その上昇・下降のパターンのそれぞれにおいて、「もし中期ルールに基づくなら、エントリーすべきでない」という相場も当然存在しているはずです。

最も確実なエントリーのタイミングは「A」および「D」ではありますが、それを僕は把握することはできません。

そして当然ながら「A」「D」それぞれのパターンにおいても、「確実にその方向に相場が動くとは限らない」という……。

ってことはですよ。

もし仮に「A」「D」それぞれのパターンにおいて、そのとおりに動く確率が90％だとしましょう。かなり大目に見て。

そして逆に「B」「C」のパターンでは、そのとおりに動く確率は…「中期ルール」に基づいた値動きをする確率が9割とするなら、1割ぐらいってことになりますね。

で、それぞれのパターンが現れる割合が均等であるとするならば……

長期ルールのみに基づいた値動きをする確率は、45％＋5％＝50％ということになります。

しかもこれは、「それぞれのパターンが均等に現れる」という前提に基づいており、普通に考えれば「長期ルール」よりは「中期ルール」の方が相場に適用可能な頻度は高くなるはず。

ってことはこれ、5割切る可能性も十分ありますよね！！！

これはヤバい。

中期ルール学ばないと勝てない的な手法なのでは？

そこまで考えてくれてるかどうかはともかく、個人的には「長期ルールのみ」に基づいたトレードを継続していった上で利益を出し続けるのは、ちょっとキツイんじゃないかと思い始めました。

じゃあ中期ルール学べよって話になってきそうなんですが、大体100万かかりますからね。

うーむ……。

どっちかというとこのルール、単独で扱うんじゃなくて中期ルールに組み込んで運用すべきルールだったんじゃないのか。

とか、考えました。

やっぱトレードやるなら、ある程度自分でルールを確立していくことを考えた方が良いのかもしれません。

一応現状で考えてるのは、シェラ様っていうめっちゃ怪しい人のルールを参考にしながら（トレードルール公開してませんが）、

・エリオット波動
・フィボナッチ
・プライスアクション

辺りについて学ぶことを考えてます。

それぞれ長期～短期の値動きのパターンを考える上では有用なのではないかな、と。

エリオット波動とかフィボナッチなんて宗教扱いされてますが（笑）

そもそもエリオット波動なんかは特に「例外的な動き」が多すぎるっぽいですからね。

まあ、有効にルール化できるかどうかは知りませんが、「あらゆる市場参加者のトレードルールを複合的に組み合わせたもの」に対して「人間の心理への洞察」を（特に中長期的な値動きに対して）適用するのは困難である、とも僕は考えてます。

なので、市場が何らかのランダム性と効率性を持つのなら、そういった「エリオット波動」とか「フィボナッチ」的なパターンが偶然生まれてもおかしくはないのかな、と。

そんな感じ。

デイトレ手法（中期ルール）については保留にしておきます。

長期ルールについてもしばらくは様子見ですかね……。

30～1時間足とか、比較的長めの時間足で見たらもしかしたら有効かもしれません。

しばらくはそれぐらいの時間足で条件を満たした場合のみでトレードやってみようかな。