長期間で見た相場は人間心理で動くのか？

最近大体50万円ぐらい払って学んだ手法なんですが……。

ここ数日のトレード結果をまとめてみると、あまり調子がよろしくありません。

というか、基本的にサインと逆にエントリーした方が稼げるのでは？というレベルになっちゃってます。

仮に勝率が8割ぐらいだったとしたら、普通に考えれば5連敗ぐらいする確率は

(0.2)^5*100=0.032%

ということになり、「めったに無い」確率のはずなのですが……。

もしやこの手法、短期のローソク足を根拠にした場合にはあまりよろしくないのでは？

もちろん良いとこだけ切り取ったら上手くいくとは思うんですが、これほど思惑と逆行してくれると非常に微妙な気持ちになってきます。

まあ、現状損失は大したことないですし、BTCの上昇分を合わせればまだプラスにはなってる……と思います。

ただ残念なのは、「何も考えずロングでエントリー」してた方が稼げてたってことでしょう。

ということで、一応は検証としてしばらく約1BTC（70万前後）を元手にトレードは継続していってるんですが、これは自分でも色々検証して考えてった方が有意義だな、と思い始めました。

ちなみに資金管理をしっかりやれば、勝率5割でも十分にお金は増やしていける（しかもFXでいう獲得pipsがトータルでゼロでも）ってことなので、

「5割以上の勝率を安定して得られるなら、十分に勝てる」

ということもわかっています。（ただしそのやり方の場合、ハイレバ前提感はあります）

実質的なその手法はギャンブルで有名な「マーチンゲール法」のアレンジみたいなもんですが、10連敗とかしなければ十分プラスになるという意味で、6割程度の勝率が担保されているのならば有効性は十二分にあります。

ここで例えば勝率5割の場合、10連敗する確率は…

(0.5)^10=0.09765625%

ってことで、「めったに無い」と言えるレベルです。

これが6割になると0.01%ぐらいになるので、これで大体1万分の1ぐらいですね。

ってことで基本的には相場の予想は「大体のケースで合ってれば勝てる」と見ることができます。

じゃあ、どういう予想の仕方をすれば「大体合ってる予想」ができるようになるのか……。

まず前提として、相場の動きは長期になればなるほど予想しづらくなります。

これは何についても当てはまると思うんですが、「遠い未来の予想」なんて大抵的はずれなものが多いですよね。

自分の人生でもそうでしょうし、科学技術についてもそうです。

（ただ、重箱の隅をつつく言い方すれば、極端すぎる未来予想は逆に当てやすくなります。

自分の人生の100年後＝死んでる
地球の100億年後＝人類なんていない

みたいな）

相場の動きなんて言うまでもありません。

「1年後、ビットコインの相場はどうなってるでしょう？」

とか聞かれたって、誰にもわかりません。

上がってるかもしれないし、変わってないかもしれない。個人的には「上がってる」って予想にはなりますが。

じゃあこれが100年後だったら？

そもそも仮想通貨そのものが駄目になってるかもしれませんね。

もうちょっと期間を短くして、1ヶ月後の相場だったらどうなってるでしょうか。

これも誰にも読めません。

1日後は？1時間後は？1分後は？

期間が短くなってくれば、「大体トレンドに沿った動き」をしそうだなって感じがしなくもないですね。

特に1分後ぐらいになってくると、それこそリアルタイムに参加してるトレーダーの取引状況にモロに影響してくるので、

「相場の動きがめっちゃ読みやすくなるタイミング」

というのも見つけやすそうな気がします。でもこれも「100％読めるか？」っていうと読めません。

あくまでも「大体」ではありますが、しかし50％よりは良い確率で読めそうです。

・・・

ってことで色々考えてるわけです。

今の手法は基本的に「数日単位での値動きを予想する」ものであるため、それだけ「相場の動きが当たる確率」は下がる傾向にあるようです。……というのが実際やってみてわかりました。

もちろんこの敗北が短期的な連敗である可能性はありますが、スキャルピングよりも明らかに勝率は下がるっぽいです。

スキャルピングの方は数時間レベルの短期的なトレンドを見てるので、「誰が見てもわかる『流れ』を認識しているトレーダーが多い状況」ができやすく、その影響でおそらくは勝率が高くなってるんだと思います。

これがあんまり長期になってくると、「大抵のトレーダーが認識してないトレンド」を根拠にしてエントリーする場合もあるので、そのせいで予想と外れた値動きが起こる確率も大きくなってくるんでしょう。

・・・

ちょっと話がズレますが、相場は人間心理で動くってよく言われます。

これは短期的にはまさしくそのとおりだと思います。

ごく最新の相場の動きに関しては、みんな見てるものは一緒です。

「今まさに更新されてるチャート（ローソク足とか）」ですね。

これを見て大多数がどういう動きを予想するか、に関しては、頑張ったら5割以上の確率で当てるのは難しくなさそうです。

でもこれが例えば1週間単位とかになってくるとどうでしょう。

見てるものがそれぞれ全く違ってきます。

ある人は1年単位の動き見てるかもしれませんし、ある人は1日単位の動きしか見てないかもしれませんし、ある人は数時間単位でしか見てないかもしれません。

すべての参加者がそれぞれ勝手な予想をして、それらが複合的に合わさって相場が形成される。

その動きに「人間心理」って関係あるんでしょうか？

……っていうのが僕の疑問。

もちろん市場に参加してる人の数が極端に少ないとか、市場規模を遥かに超えるような人の動きをもたらすようなファンダメンタル的な要素が出たとか、そういう場合は例外ですが。

そうじゃなくてすでに市場参加者が十分に多くて、「相場を大きく動かせるだけの力を持った少数の人間が存在しない」という場合。

その場合に、長期的な観点から「相場を人間心理が動かす」と捉えるのは果たして正しいのか。

そこが気になってます。

こう考えると結論として「相場はランダムに動くのです」っていうお話になってきますが、それはそれで違和感があります。

完全にランダムな相場だったら成長なんてないですし、それならずっと上がったり下がったり繰り返してるだけですしね。（FXだったらあり得るのか？）

うーん。難しい。

「フィボナッチが有効」とかって言われることもあるのは、この辺りが理由なんでしょうか……。

オカルト的ですし、根拠がないのが気になってるんですが、自然界では効率の関係でフィボナッチ的な構造になったりすることもあるようなので。

人間心理が複雑に組み合わさった結果、ランダム要素が生まれるのなら、フィボナッチ的なパターンが現れるのも可能性としてなくはないのかも、とか考えたりしてます。

うーん。

やべぇ昼ごはんの時間だ。

終わります。

もうちょっと色々考えてみます。