破産確率から考える、目指すべき勝率

やる気がどうにも出ないので記事を書きます。

ふと思い出して、バルサラの破産確率というのを今あらためて調べてみました。

バルサラの破産確率というのは、昔バルサラさんが導き出したもので、資金投入量と勝率とリスクリワードから計算された、その名の通りトレーダーの「破産確率」です。

ざーっと調べるとOANDAさんのホームページで以下の画像が見つかりました。

資金投入量（要するに損失率）が100％とか50％とかの表もありましたが普通に考えて現実的じゃないので、一番資金投入量が少なかった10％のものを貼ってます。

見て分かる通り、例えば勝率0.05（＝5％）なら、リスクリワードが1:10でも100％破産。

勝率20%でリスクリワード1:3なら99％破産。

リスクリワード1:1の場合は勝率が50％から100％破産じゃなくなり、55％まで上がれば破産確率は13.2%、勝率60％なら1.7%、70％まで上がれば数学的には破産しない、ということになります。

なので、仮にリスクリワード1:1でトレードするのであれば、勝率7割あれば損失率固定10％でも問題ありません、ということです。

逆に言えば勝率7割未満だったら破産する確率が少しはあるので、かなり要注意であることがわかります。

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ちなみにこれが損失率固定2％でトレードした場合にはどうなるかというと、だいたい勝率55％あればRR1:1でも破産確率は0％になります……が、RRが1:0.8（利益のほうが少ない）となった瞬間に100％になります。

そのためトレード手法を検証する際には雰囲気でTPを動かすとかしないほうが良く、ちゃんとデータを取ってRRと勝率のバランスを取っていくことが重要です。

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現状、機械的にエントリーしていってるわけですが、現在の勝率は53％。

RRは一応1:1を目指していますが、統計を見ればだいたい1:1.1ぐらいになっているため、ギリギリ破産しない状態ではあります。ただ下振れれば破産する確率がまだ残されているため、やはり勝率を上げる必要があります。

バルサラの破産確率から考えるならば、やはり目指すべき勝率はまずは70％、といったところになります。

これを実現するためには、現在の勝率を考えるならば負けの無駄トレードを半分ぐらいに減らせばOK、ということになりますので、現在の勝率が概ね安定するのであれば、無駄な負けトレードをいかに減らせるかが重要ですね。

とはいえ単純に負けトレードだけ減らすというのも実際には難しく、中には負けトレードを減らす中で実際には勝ちにできたトレード（ある意味マグレトレード）も減る可能性はありますので、そういった部分も含めて検証する必要があります。

とにかくデータ取ってればそのへんは勝手についてくるはずです。

感覚的には負けを半分に減らすというのはそれほど難しくなさそうですが、こればかりは実際やってみなければどうなるかわかりません。

まあ、65％とかでも普通に資金増えてくとは思いますが……メンタル的にはやはり可能な限り勝率を上げたいし、トレード頻度も上げたい。

いかに自分に合ったトレード手法を構築できるかが大事です。