おはようございます。
検証も60日を過ぎたところで、LEVEL2はそのままに少し負荷を上げることにしました。
エントリーはほぼ全てのポイントで行うというのは同じですが、エントリーする前に「このエントリーはOKなエントリーポイントか、それともNGか」というのを事前に判断し、マークを付けるようにしました。
これまでエントリーの振り返りにおいては、zigzagをあとから表示させて「ここはOK/NGだった」という判断をしていましたが、それを先が見えないチャートで試しにやってみよう、ということになります。
あとから振り返る場合はすでにzigzagも山と谷が確定しているため判断が非常にしやすいのですが、リアルタイムで動くチャートでそれを行う場合には、どこで山と谷が確定するのかが事前には（少なくともフォレックステスターのzigzagでは）わかりません。
それを前提としたうえでエントリーの良し悪しを事前に判断し、どのような結果になるのを改めて観察してみようというわけです。
というわけで、とりあえず50回ちょっとエントリーをしてみました。その結果が以下となります。（XAUUSDの2021年3月スタート）
あ、あとこれまで2ポジションでやってましたが、少なくとも2ヶ月分の経験からスキャルピング的な1分足トレードの場合は1ポジションを伸ばしたほうが結果が悪くなることが見えてきたため、今回から1ポジションのRR1：1目安でエントリーしています。
そのため、「エントリー数＝エントリーポイント数」です。
プロフィットファクターも2月は1を下回っていたのに、3月に入ると1.56と非常に良い数字が出ています。
平均利益と平均損失が若干1:1になっていませんが、手動で大体の位置でエントリーしているためブレがあるせいだと思われます。
なぜこのような結果が出たのか。
一言で言えば、「NGエントリーで利確できるポイントが多かった」ということに尽きます。
具体的に数字を見てみましょう。
■エントリー振り返り：
OK利確数：18
NG利確数：15
OK損切り数：6
NG損切り数：13
合計がなぜか52になっており、1個どっか行ってますが、まあいいでしょう。
見れば分かる通り、NG利確の数がOK利確の数とだいたい同じぐらいになっています。
NG利確とNG損切りの割合がほぼ同数となっており、これは前回「NG利確：損切り＝5:20」を大きく上回っています。
相場によってこのように非常に大きなブレがあることから、トータルの結果にも大きなブレが生じているようですね。
データを取らずに検証をすることの最大のデメリットがここに表れています。
何となく雰囲気でトレードをしていると、相場によっては適当なエントリーを繰り返していても（ルールがちゃんとしてなくても）稼げるときが大きく稼げる。
一方で、相場が悪くなると同じようにエントリーしているつもりなのにボロ負けする。
たまに「デモだとめっちゃ稼げたのに、リアルに移行したらボロ負けした」みたいなのを見ることがありますが、つまり検証が適当すぎてNGエントリーとOKエントリーの区別が全くできていないのだろう、と感じます。
たまたま「OKエントリー」ができた場合には比較的勝率が安定するので、それに関してはトータルでブレはあまりない。
一方で「NGエントリー」はめちゃくちゃ勝率がブレる。しかもOKエントリーと比べるとある意味「どこでも入れる」ので、エントリー回数自体がOKエントリーと比較して多くなる。
そのため勝率全体に占める割合としてはやはりNGエントリーの比重が大きくなるため、トレードの勝率そのものがNGエントリーの勝率に大きく左右されることになる。
で、NGエントリーの勝率（たまたま上手く行っただけ）を自分の実力だと勘違いしてしまうと、なんちゃって手法と相場の相性が悪くなった瞬間に破産することになる、と。
短い僕のケースだとだいたいNGエントリーの勝率が20％～50％ぐらいでブレることになるため、50％以上に上振れたときに実力を勘違いしてもおかしくはありませんね……。
・・・
ただ冷静になって考えてみると、NGエントリーの勝率って今のところ高くても50％ぐらいしかありません。
これってRR1：1での結果なので、つまり別に資金が増えるわけでも減るわけでもないってことですよね。
一方でOKエントリーの勝率は今のところ60～70％ぐらいで安定しているので、こっちの方はやってれば資金が増える計算にはなります。（前回分が66.7%、今回が75%）
つまりですね。
考えてみるとこんな感じになるはずです。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
・NGエントリーが上振れる（勝率50％ぐらいになる）
＝回数が多いNGエントリーで資金が増えてるわけでなく、OKエントリーの勝率のおかげで資金が増えている。
・NGエントリーの勝率が4割ぐらいになる（ノーマルパターン）
＝仮にNGエントリーとOKエントリーの割合が半々ぐらいなら、資金が増えたり減ったりを繰り返す。
基本的にはNGエントリーのほうが多いので、実際にはじわじわ資金が減ることのほうが多いと思われる。
・NGエントリーが下振れる（20％ぐらいになる）
＝OKエントリーの勝率がNGエントリーを全くカバーできず、すごい勢いで資金が溶けていくことになる。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
適当にエントリー回数を増やした場合、その「適当なところだけ」を切り取って検証してみると、いかに意味のないことをやっているかが見えてきます。
少なくとも僕のやっている手法においてはエントリー回数を「増やす」ことには全く意味がなく、むしろ資金を減らす確率を上げているだけ。
上振れてもプラスになってるわけじゃなく、結果的に「増やしてプラスになっているつもり」のエントリーポイントでは別にプラスになっておらず、プラマイゼロになってるだけ。無駄なことしてる。
じゃあ何が結局利益を生んでるのかって言うと、NGエントリーを全部無視したOKエントリーだけ……ということになりそうです。そうだったのか……？
検証している段階では、「ここで入れそう！伸びた！ラッキー！（※NGエントリー）」が何度も続くとやはり「入れそうなところで入ったほうが得なのではないか」と思ってしまうのですが、データを具体的に取ってみるといかにそれが不安定な結果を生んでいるのかがよく見えてきます。
結局、入れそうなところで入って伸びようが伸びまいがそれは意味がなく、トータルでは「良くて」その分はプラマイゼロにしかならない。
むしろ下手なところでエントリーすることで利確できた経験はマイナスにしかならない。
なぜなら短期的にプラスになっても、統計的に長期的にはマイナスにしかならないから。
OKエントリーの方はそのような変なブレはなく、続ければ続けるほど勝率が安定する可能性がある……かもしれません。これまでのところは7割前後で安定しているように見えます。
なのでまずはNGエントリーはひたすら除外しながら、OKエントリー（だと自分が考えているエントリー）だけに絞って統計データを取っていくのが大事になりそうです。
実際、OKエントリーでも損切りになるパターンって結構あるんですが、その場合って「エントリー遅すぎ」ってことがほとんどなので、そこさえカバーできればむしろ負けを勝ちにできる可能性もあります。
例えばこちら。
どちらももう少しエントリーが早ければ利確できたはずです。
この場合に使えるのがやはり5分MAトレードで、5分足MTFを陽線で上抜けたらエントリー、というタイミングであれば、結果論ながら、いずれもRR1:1で利確はできていました。
これだけで勝率は7割は超えてくると思われます。（勝ちが20、負けが4になるため勝率83%になる）
一方で以下は運が良かったので利確できたパターン（2つ目の□）ですが、このような形になっている場合も割と損切りが多い気がしています。
こちらに関しては5分MAトレードできてれば凄まじいRRになりますが……形的にはスルーしていた場面なので、トレードしなくて良かった感はあります。
まあ、OK損切りパターンってだいたいこういうのしかないので、面白みはないですね……。
これも5分MAトレードなら利確できてました。
一方でNG損切りパターンはエントリーした瞬間逆行してることが多くて、そういう違いを観察するのも面白いかもしれません。
これもう逆方向にエントリーした方が勝率上がるんじゃないか。
……と思いましたが、改めて考えるとNGエントリーで勝率が上振れたら半分以上負けることになるので、やっぱりダメですね。
なんて厄介な。
ということで、データを取ることはとても大事だということを改めて感じました。
以上、本日の学びでした。
0 件のコメント:
コメントを投稿