今日から2021年4月に入り、LEVEL2もだいたいやりたいことができた感が出てきたため、LEVEL3に上げることにしました。
まずはLEVEL2の振り返りから。
LEVEL2のコンセプトは「入れそうなところ全部で入る」でした。
で、その中から「これは良くて、これはダメ」みたいなルールをを自分で探してみて、その仮説を検証するために「OKエントリー」と「NGエントリー」を分け、それぞれのエントリーの統計を分けて取る、ということをやってました。
これの非常に良かった点は、
・入れそうなところ全部で入ったら破産する
・「行けそう！」で伸びたところは本当にたまたまであって、実は伸びる確率のが低い
→上振れても50％ぐらいなので、全く入る意味がない
など。
パラボリックトレードをしているとたまにめちゃくちゃ伸びる場面があって、RRが1以上になるポイントもあるといえばあったのですが、その場合でも実はルール上思ったよりRRを良くするのは難しく、よくても1:3にはならないという結果にしかなりませんでした。
多分、最大でも1:2とかだったんじゃないでしょうか。
しかもそれがいつも起こるわけでもなく、1ヶ月に数回とかそんなんです。当然、NGエントリーで伸びてもその程度の利益は勝率の低さがカバーするため、トータルではマイナスにしかなりません。
なので基本的にRRは1:1固定で良く、伸ばす必要はありません。
エントリーは無駄に増やしても全く意味がなく、可能な限り条件を絞って厳選していったほうが良い。
という、稼いでる人が言ってるような当たり前の結論が出てきました。
でもこれ実際にデータを取らないとやっぱり自分ではできない気がします。
というわけで、恐らく1000回以上のエントリーを経て腑に落ちた段階で、次のレベルです。
・・・
LEVEL3のコンセプトは「エントリーポイントの取捨選択」です。
これまで仮説として立ててきたルールを実際に厳密に守ってみて、その状況での勝率をまずは1ヶ月、通して見てみます。
同時に、
・エントリー回数がどれほどになるのか
・OKエントリーだと思ったのに損切りになるパターンはどういうものなのか（避けられるのか、避けられそうにないのか）
などのデータを実際に取ってみます。
これまでの明確なNGエントリーではわからなかったような「一見OKだと思ってたけど実はNGだったパターン」を探すのが、LEVEL3の目的となります。
目標としては「パラボリックエントリーに絞って平均勝率70％以上」とします。
またこれまで通りRRは1:1固定で考えます。
最大ドローダウンが当初資金の10％以上になった時点でアウトなので、そうならないようなルール作りをさらに進めていきたいと思います。
それと同時に、5分MAエントリーができそうなポイントについても探っていきます。
これができるようになれば、RRが大幅に改善できるうえにエントリー回数も（恐らく）増やすことができるため、パラボリックエントリーのみに絞るよりも資金の増加効率を大きく引き上げることも可能です。
こちらはLEVEL2のときと同じようにまずは印だけつける感じでやろうと思います。まずは仮説を立ててみて、5分MAエントリーのOK/NGパターンを見極める感じですね。
・・・
というわけで今日の分、10日分ぐらいのエントリーの振り返りです。
黄色の丸が損切りエントリー。
1つ目は、結構上昇の勢いがあると思ったのですが、利確直後のエントリーで損切りとなりました。
案外、直近高値抜けと同時にパラボリック抜けのケースは利確できるイメージがあったのですが、ギリギリ利確ラインまで到達しませんでした。もったいない。
このパターンについてはまだデータが足りてないので、しばらくは「パラボリック抜けと直近高値抜けが重なったらエントリーOK」として様子を見てみます。
2つ目はビミョーーに高値抜けからの押し目エントリー……だったのですが、改めて見ればパラボリックは抜けてますが直近高値ギリギリに重なってるのでかなり危ないです。
なので実際にはNGとみなしたほうが良かった場面だと思います。
ちなみにこのエントリーもギリギリ利確ラインに到達しませんでした。
これもある意味似たようなものかもしれません。
上昇の勢いが強そうだったのと、全体的な目立つ高値を抜けた後だったため行けると思ったら、あんまり行けずに下がってしまいました。
これについては、「5分MAとの乖離が大きいのでNG」と思っておいたほうが良かった気がします。後はエントリーするにしても「遅すぎ」パターンとも言えそうですね。
画像が横長です。
1つ目のエントリーもだいたいさっきと同じですが運良く利確できたパターンとなります。
こちらも5分MAとの乖離大きすぎ問題があったので、本来NGエントリーだったと思われます。
その直後の黄色い丸はなぜエントリーしたのが未だに不明ではありますが「形の上ではOK」というLEVEL2のOKパターンとみなしていました。
結果的には「伸び切った直後のエントリー」であり、かつ高値更新の勢いも鈍っていて、さらには5分MAとの乖離もあったため、もうなんか全体的にダメです。損切りするべくしてしているように見えます。
その後数回の利確は結構良かったと思います。やはり5分MAからの乖離が小さい場面からのエントリーがやりやすそうです。
直近高値抜けで5分MAまでの押し目からも割と近かったので大丈夫？と思いましたが、MAの動きに注目すると…
高値の更新幅もかなり狭くなっていたので、そういう意味でもエントリーすべきでなかったかもしれません。
このルールを言語化するとすると、「5分MAと15分MAの収束段階でのエントリーは避ける」ということになりそうです……が、これは何度も失敗しないと覚えなさそうです。
ところで上の画像の中で、一応エントリールール上は1つ目の黄色丸でもエントリーできたのですが、直近にすごい上ヒゲ陰線があったのと、zigzagの形がイマイチだったのでスルーしていました。
ラスト。
なんか見覚えありますね……。5分MAの利確ポイントからのエントリーです。ダウ的にはキレイな形をしていたので一応入ってみたのですが、ダメでした。
結構利確ラインギリギリまで伸びた結果の損切りだったため、この損切り自体は悪くなかったと思われます。
どうせ1分足エントリーだとエントリーから決済まで相場見てるとは思うので、利確タイミングをもうちょっと吟味すればこういう損切りは減らせそうです。
一応今回は1:1の損切りではなく、ダウの波の安値にSLを移動したうえでの損切りだったため、若干損切り自体は浅くなっています。
まあ、どちらかといえば形云々よりも原因は「エントリー遅すぎ」なので、5分MAエントリーだったら解決してましたよね、という部分なのでこれはOKとみなします。
ちなみに上記画像の中で、5分MAのエントリーポイント自体は「2箇所」あると考えています。現在考えているルール上は3箇所ではないです。（3箇所だと1箇所損切りとなります）
以上！！！
今回の勝率は以下のようになりました。
相場次第ではあるものの10日間でエントリー16回なので、やはり厳選した分少なくなっています。
勝率はまだ6割ちょっとしかありませんが、途中まで5割だったので個人的には今のところ上出来だと考えています。
ここからどれほど無駄なエントリーと損切りを減らせるのか、ですね。
本日の5分MAエントリーベストポイント。
エントリーポイントは4箇所。
全勝できる上にRRが凄まじく良いポイントもあるため、ある意味「リスクを負ったエントリー」がやりやすくなります。
ちなみにMAPOではないため、パラボリックエントリーは不可です。
徐々に精度を上げていきましょう。
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