トータルの成績は以下の通り……ですが、途中まで1ポジションだけでやってて、途中から2ポジション方式に変更したため、参考程度ということで。
勝率は58％、PFは1.27。利率が13.74％となっていますが、2ポジション方式を最初からやっていたらもう少し良い数値になっていた可能性があります。
やはり個人的には1ポジションだけを保有してRR1:1だけでやると面白くないので、なるべく1ポジションは伸ばせる可能性を残しておきたい、という感情になることがわかりました。
なんというか、伸びたときにとても気分がいいので……。
逆に1ポジション戦略だと確実にRRが固定されるというメリットがありますが、伸びたときに「もっと持っとけばよかった」と思ってしまいます。
なので恐らく数値的にはどちらも大して変わらずRR1:1付近に収束しそうですし、2ポジションだと1ポジションだけRR1:1ラインに到達し、もう1ポジションが建値で終了、ということもしばしばあるので微妙ではあるんですが、ひとまずはたまにいい気分を味わえることから2ポジションでやっていこうと思います。
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損切りエントリーの振り返りについて。
損切りになった中で、「OK損切り」「NG損切り」を分類し、それぞれ数えてみたところ、
OK：8回ぐらい
NG：23回ぐらい
となりました。
これは単に「エントリーポイントの数」を数えたものなので、ポジション数とは関係がありません。
一方で、「たまたま利確できたけど本来入るべきでなかった利確エントリー」というのも中にはありました。
雑にカウントすれば118回のトレードが全部2ポジションだったと仮定すれば、エントリーポイント自体の数はその半数である59回、となります。
その中で損切りが31回……なんか計算が色々合ってないのでやり直したい気持ちが出てきましたね（笑）
ともあれ！！
雑カウントでNG損切りがOK損切りの3倍ぐらいある……ということは、NG損切りを全部なくしてしまった場合、損切りの回数自体はおよそ4分の1に減ることになります。
勝率7割を達成するための目標として、「まずは損切りを半分に減らせば良い」ということになったというのは最近の記事で書きましたが、それ自体はおそらく簡単に達成できそうです。
非常に怪しいですが、本当でしょうか？
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では次に、何をOK、何をNGとみなしたかについて。
基本的には1分足レベルでダウ理論的に「トレンド」の条件を満たしたタイミングでエントリーしたかどうか、で判定しました。
後は、直近で目立つ安値・高値がある場合、そのラインまでの距離と損切りラインまでの距離を計算した際、RRが1:1を下回っているエントリーもNGとみなしました。
つまり、
1. 1分足で高値を更新、または安値を更新した時点でエントリーしているか？
2. 直近の目立つ高値・安値ラインまでの距離と損切りラインまでの距離を計算した上で、エントリー時のRRは1:1以上になっているか？
です。
具体的に見てみましょう。
まずこちら。
1つ目の黄色い◯ですが、一番底値でエントリーし、損切りしています。
こちらは高値と安値を更新した形でエントリー条件を満たし、その上で損切りしているため、「OK」とみなします。
似たような場面があれば、ためらわずにエントリーしましょう。
で、次に2つ目の◯は「NGエントリー」です。
なぜかというとエントリー時点で前回のZigZagの安値を更新しておらず、ダウ的には「上昇」の時点でショートをかましているからです。
更には直近の目立つ安値（1回目の損切りになったポイント）までの距離が近く、損切りラインまでのリスクリワードが合っていません。つまりダブルでアウトです。
単に「条件を満たしたから」という理由だけでエントリーしていると、特に2つ目の◯のようなポイントでの損切りが非常に多いことに気づきます。
せっかく直前で利確できていたのに、その直後に損切りしてチャラになる。
うんざりするパターンですが、非常に多いため気をつけましょう（自戒）。
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お次はこちら。
近くにNGポイントが固まっていたため、まとめて紹介します。
1つ目のポイントはちょっとわかりにくいのですが、「2」の条件を満たしていませんのでNGです。
チャートを引いて見てみましょう。
直前で目立つ安値ラインで反発し、エントリー時点ではちょうどそのラインとぴったり合致していますね。
RRで言えば0:1なので、完全にNGです。この場合は、明確にこの水平線を抜けてからエントリーしなければなりません。
というわけで、2つ目の◯は条件的には安値更新したうえでのエントリーなので、一応OKではあります。
感情的には「こんな伸びたところで入るの怖くない？」と思いますが、ルール上はOKとみなします。
3つ目の◯はエントリー条件は満たしていますが、このように見てみるとNGであることがわかります。
直近安値までの距離がだいたい3500point。
損切りラインまでの距離は3800pointぐらい。つまり、リスクリワードが合っていません。
ダウ的には一応安値更新したのでOKということになるわけですが、RRが合ってないので入るべきではありませんでした。
どうなれば入れていたかというと、再度上昇して戻りをつけたうえで、損切りラインを更新してRRが1:1以上になったらOKでした。
特にこういう中途半端な形状になったときには「多分下抜けるだろう」とか「だろう」でトレードすると結局抜けずに終わることが多いので、事実ベースでエントリーしなければならない、と改めて感じます。
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こんな感じで色々見ていった結果として、NG損切りが23回、OK損切りが8回。
改めてカウントするとやたらとNGレベルの損切りが多いなーと感じました。
で、OK損切りがめっちゃ少ない。
でも何も考えずに「条件満たしたからエントリー」と思ってやっている間はそういう認識は全然ないので、「ちゃんと入ってるのになんでこんな損切りばっかになるんだ？」とイライラします。
実際は最低限のダウすら守れていないエントリーがほとんどなのに。
というわけで、これをなくすだけでも勝率はかなり上げられそうな気がします。
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どうしようかなー。
そろそろ取捨選択を試そうかという気持ちと、まだ「適当エントリーでどれほどの勝率に収束するのかやりきれてない」という気持ちがせめぎ合っている感じです。
基本的に雑にエントリーするだけでも勝率は5割を超えていますが、この5割がたまたまなのか、それとも大体どの相場を切り取っても5割になるのか。3割とかまで落ち込むことがあるのか……など、まだ非常に気になっています。
一旦半年で区切るつもりではありますが、1年ぐらいやりたい気持ちもあり、しかし1年やろうとするとめちゃくちゃ時間がかかるからそれはそれでもったいない、とも。
まあ1000回ぐらいエントリーすればだいたい確率収束しそうな気はするので、まずはそれぐらいを目安に考えてみましょう。
やはりトータル3ヶ月ぐらい……か……？
そのうえで、振り返りでNGエントリーの回数などを数えていけば、手法そのものに対する信頼性を高めていくこともできるかと思います。
結局「自分が」手法を信頼できるかどうかが全てですからね。
疑問を持ってたら自分ルールに走るので、それを避けなければ……。（今日も自分ルールに走りそうになったが、踏みとどまった）
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