30日経過時点②

遅れましたが、別のPCでも30日経過していたので現時点でのデータを。

やはり意外なのは、あまり考えずにルール通りにトレードしているだけでも、実はちゃんと利益が残っている、ということです。

勝率は5割を超え、RRも1:1を超えています。

勝率はかなり低いですが、PFは1.3と悪くはありません。

トレード回数も300回以上と非常に多いため、統計データとしてもある程度信頼が置けるデータになっているというのも大きいです。

連敗するときは恐ろしいぐらい連敗しているため最大ドローダウンが非常に気になるというのはありますが、それを気にせずひたすら「条件を満たせばエントリー」ができるのであれば、プラスになるというのは非常に良い結果ではないでしょうか。

現状、ポジションを2つに分けることのメリットが正直わからないため、これがプラスに働いているのかマイナスに働いているのか微妙ではあるものの、RRが1:1を超えている以上は「一応」奏功しているのかもしれません。

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ただいつも書いてる気がしますが、やはり勝率5割ちょいというのは、結果的にプラスになっていたとしても、体感はひたすら「相場にボコられている」という感覚です。

MAPOなのにエントリーしたら逆行＆逆行で、トレンド相場が現れるまでは3歩進んで2歩下がるどころか、2歩進んだら3歩下がるぐらいの印象があります。

一方で相場の流れにさえ乗れれば、「とりあえずロングだけしとけ」でひたすら利益が取れる場面もあるため、そういった相場のお陰で結果的に利益が残っているのだろう、と考えています。

正直「こんだけ負けまくってるのになんでプラスなの？」という感じなので、リアル相場でこれをやるとメンタル的に大分厳しいだろうなという。

最大ドローダウンが3000ドル近くであることと、連敗が最大16であること（8エントリー連続損切り）などから見ても、そのあたりは想像できます。

思ったより、勝ちよりも負けの記憶のほうが強く残るというのは厄介ですね……。

手法の感覚的には、

・トレンドになるかわからないが、ダウ的にトレンドが現れればエントリーする

・トレンドにならなかった場合はトータルトントンぐらい。それなりに負ける

・トレンドになった場合はめっちゃ取れる

で、トータルでは結構プラスになるよ、ぐらいの感じなのかもしれません。

そのうちすごいトレンドが出てくるので、それまでは損切りを許容しながら、そんなすごいMAPOを待ちましょう、といった感じでしょうか。

そういう意味では、「すごいトレンド」が出てくれば勝手に勝率8割とか行くので、大事なのは「すごいトレンド」じゃなかったときの勝率を7割前後まで持っていけるスキル、ということになりそうです。

エントリーチャンス自体はかなり減りそうですが、そもそも負けるエントリーポイントはチャンスでもなんでもないので、行けそうな気もしてきました。

後はMAPO以外で入りたくなる誘惑をどれだけ排除できるかです。

破産確率から考える、目指すべき勝率

やる気がどうにも出ないので記事を書きます。

ふと思い出して、バルサラの破産確率というのを今あらためて調べてみました。

バルサラの破産確率というのは、昔バルサラさんが導き出したもので、資金投入量と勝率とリスクリワードから計算された、その名の通りトレーダーの「破産確率」です。

ざーっと調べるとOANDAさんのホームページで以下の画像が見つかりました。

資金投入量（要するに損失率）が100％とか50％とかの表もありましたが普通に考えて現実的じゃないので、一番資金投入量が少なかった10％のものを貼ってます。

見て分かる通り、例えば勝率0.05（＝5％）なら、リスクリワードが1:10でも100％破産。

勝率20%でリスクリワード1:3なら99％破産。

リスクリワード1:1の場合は勝率が50％から100％破産じゃなくなり、55％まで上がれば破産確率は13.2%、勝率60％なら1.7%、70％まで上がれば数学的には破産しない、ということになります。

なので、仮にリスクリワード1:1でトレードするのであれば、勝率7割あれば損失率固定10％でも問題ありません、ということです。

逆に言えば勝率7割未満だったら破産する確率が少しはあるので、かなり要注意であることがわかります。

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ちなみにこれが損失率固定2％でトレードした場合にはどうなるかというと、だいたい勝率55％あればRR1:1でも破産確率は0％になります……が、RRが1:0.8（利益のほうが少ない）となった瞬間に100％になります。

そのためトレード手法を検証する際には雰囲気でTPを動かすとかしないほうが良く、ちゃんとデータを取ってRRと勝率のバランスを取っていくことが重要です。

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現状、機械的にエントリーしていってるわけですが、現在の勝率は53％。

RRは一応1:1を目指していますが、統計を見ればだいたい1:1.1ぐらいになっているため、ギリギリ破産しない状態ではあります。ただ下振れれば破産する確率がまだ残されているため、やはり勝率を上げる必要があります。

バルサラの破産確率から考えるならば、やはり目指すべき勝率はまずは70％、といったところになります。

これを実現するためには、現在の勝率を考えるならば負けの無駄トレードを半分ぐらいに減らせばOK、ということになりますので、現在の勝率が概ね安定するのであれば、無駄な負けトレードをいかに減らせるかが重要ですね。

とはいえ単純に負けトレードだけ減らすというのも実際には難しく、中には負けトレードを減らす中で実際には勝ちにできたトレード（ある意味マグレトレード）も減る可能性はありますので、そういった部分も含めて検証する必要があります。

とにかくデータ取ってればそのへんは勝手についてくるはずです。

感覚的には負けを半分に減らすというのはそれほど難しくなさそうですが、こればかりは実際やってみなければどうなるかわかりません。

まあ、65％とかでも普通に資金増えてくとは思いますが……メンタル的にはやはり可能な限り勝率を上げたいし、トレード頻度も上げたい。

いかに自分に合ったトレード手法を構築できるかが大事です。

振り返り

昨日からこれまでのエントリーポイントで損切りになったところを見ていってるんですが、機械的にエントリーすると「普通こんなところで入らないだろう」というところで入っているのが見えて面白いです。

例えばこちら。 

2つ目の丸が実際のエントリーポイントで、見ての通り明らかに大体の人が「利確」しそうなポイントでエントリーしています。

こんな伸びきったところで普通エントリーしないですよね。

で、本来エントリーしたかったポイントが1つ目の丸。

これはずっと抵抗帯になっていたラインを実態で抜けたローソク足で、MAPOであることも合わせて割と確度は高かったように思えます。

やはり基本的に「高値切り上げ・安値切り上げ」の形とエントリーポイントが重なれば、ロング勝率は比較的高くなりそうです。

で、もう1つはいわゆる「5分足MAトレード」で、これ自体は別個で検証を進める必要があると感じていますが、チャートを1ヶ月分見た感じでは、条件さえ揃えばRRが非常に良く、勝率も高くなるように感じます。

また単純にエントリーチャンスも増えます。

例えばこちら。

黄色の丸がこれまでのエントリーポイントで、MAPOの割には勝率は高くありません。

というのも、割とどこも先程のエントリーと同じく「伸び切ったところ」からエントリーしてるわけで、その状況から更に伸びることは実際ほとんどありません（たまにあります）。

5分足MAトレードのエントリーポイントはオレンジ色の丸で、見ての通り黄色に比べればたくさんエントリーできそうなところがある上、リスクリワードも非常に良くなることがわかります。

（5分足MAトレードの損切りラインは、ロングの場合は「陽線をつけたローソク足の下（直近安値の直下）」で、利確ラインは1:1または直近高値です）

またMAPOトレードと比較して条件をゆるくして問題なく、レートの上に邪魔なMAがなければエントリー可とします。もちろん、15分MAはちゃんと傾きを持っていて、ダウの波がちゃんと形成されていることが非常に重要です。

ただそういった条件さえ満たせれば、このように勝率が高い上にRRも良くなるため、非常に検証する価値のあるエントリーポイントだと言えます。

まあ、このトレードを闇雲にやるとありえんぐらい損切りを連発するので、条件を非常に厳密に守るのが大事になるわけですが。

ともあれこれをMAPOトレードと一緒に検証するとデータ的にもわけのわからんことになるため、別々にエントリーを絞って検証することが大事だと考えてます。

まあ、まずはMAPOトレードで勝率7割を目指すところからでしょう。

それができれば次にこういった5分MAトレードも極めて行けば、おそらく1通貨ペアだけでも十分すぎるエントリー回数とRRが稼げるはずです。

30日経過時点①

別のPCですが、やっと30日経ったので一旦の途中経過を。

睡眠時間を無視して24時間トレードを続けた場合のエントリー回数は、10回/日程度。

1つのエントリーポイントで2ポジション持っているため、1ポジションのみ保つ場合には1日5回ぐらいのエントリーチャンスが平均してある、ということになります。

少なくとも週に数回とか、月に数回とかそういう頻度ではありません。

これは別のPCでも概ね同じぐらいのトレード数となっているため、平均してそれぐらいになるのかもしれません。

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非常に意外なことに、ルール通りにやれば逆行することが非常に多い印象でしたが、一応基本に忠実にエントリーした「つもり」のやり方でもプラスになりました。

利率に関しては20～30％ぐらいをウロウロしてるイメージなので、現状打ち止め感はありますが……。

ともあれ勝率は若干5割を超え、RRもギリギリ1:1を超えています。

正直流石に勝率5割は体感7割以上負けてるので、7割以上には持っていきたいと思っています。1000回ぐらいエントリーした結果として平均7割とかになれば、大分安心できるはずです。

今のところ変な勝ちはありませんが、変な負けはかなり多いので、その「変な負けパターン」を減らしていくのが課題となります。

30日経ったし、一旦分析してみてもいいかもしれません。

どういうところで勝っていて、どういうところで負けているのか。

基本的にはダウで判断すれば行けそうな予感はありますので、その辺りからアプローチしていくべきでしょう。

FX練習：本日の結果

今日もちょっと少ないですが。

やり始めると進められますが、やり始めるまでが腰が重い。

取れるときはポンポン取れるので、気持ちがいいです。

未だに1月から脱出できてないという……。

ただ25日で289回とかエントリー回数凄まじいので、エントリーポイント自体はめちゃくちゃいっぱいあることがよくわかります。

感覚的にはトータルマイナスになってもおかしくないぐらいの感覚ではあるものの、その感覚に反してトータルではプラスとなっています。

1ポジションあたりの損失率は1％であり、完全に逆行すればマイナス2％。

最大ドローダウンはまだ更新しておらず、案外安定していることがわかります。

ただしたまに取れる大量利益ポイントを逃せばトータルマイナスに振れていてもおかしくはないです。

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MAPOじゃないエントリーポイントについて。

こういう相場だと入りたくなります。（5分足）

MAPOの状態から急激に下落した時点で目線は「一時的に下に変わった」と見て良いため、そこからショートのチャンスを探すイメージです。

1分足だとこうなっており、下目線固定でいるならば「◯のあたりで入れそう」と思いながら眺めることになります。

1箇所損切りになりますが、リスクリワード1:1で考えるとほとんどがプラスで終わります。

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ただこのような、「MAPOだったのにいきなり変な値動きして目線が変わった」というのは、MAPOを極めてから追加で意識すべきことなので、まずはMAPOで入りながらこういう場面で実際どうなるのかを観察する、というのがメインになりそうです。

せいぜい1ヶ月分のデータだと実際に有効かどうかはわかりませんので……。

また、中途半端にMAPO以外のところでエントリーすると、統計データが非常に取りづらくなり、改善点が非常に見えにくくもなります。

というわけで1年分ぐらいはチャートを見てから判断し、次の1年で実践する、といったイメージで考えています。

ちなみにMAPOに関してはひとまず時間かかるので半年分やってから、エントリーポイントの取捨選択を本格的に考えてみたいと思います。

まずは、エントリー回数で言うなら2000回を目安に。

それだけやってればだいたい確率も収束するでしょう。

FX練習：本日の結果

今日はこうなりました。

外出してたのもあり、回数的にはかなり少ないです。

そもそも検証してたPCが違うのでデータも違いますが、一応はこのように。

若干検証としてはずるいこともやってる（気づかず通り過ぎたPOをローソク足戻したり）ので、実際にはもう少し悪い結果になるはずですが、概ねルール通りにトレードをした結果となります。

なんか一応ですが、MAPO守ってるだけでも若干のプラスにはなりそうな予感がしています。

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ここまで続けてきて思ったのが、下手に「MAPOじゃない場面」でトレードしようとするよりも、完全にMAPOに絞ってエントリーポイントを決め打ちしたほうが良いのではないか、ということ。

例えば4時間MAと1時間MAが乖離しているような状況だと、1時間MAからの乖離を埋めるトレードができそうだと感じますし、実際そのような値動きをする場面も多々ありますが、これをルール化しようとすると案外難しい。

となれば、完全にそういう「動くとは思うけど、どう動くかはわからない」場面を狙うよりも、完全にMAPOのときしかエントリーしない、などと決めてしまったほうが検証もしやすく、メンタルも安定しやすい気がします。

エントリーチャンスを増やすよりも、減らすことにより検証をしやすくするのと、自分の中での納得感を出すというか。

結局のところこのトレード手法自体が先人の検証済みなわけで、それならば本気でそれに乗っかるべきなのではないか、という感じです。

当然エントリーチャンス自体は減るものの、MAPOじゃなかったら別の通貨ペアでも見ればいいわけで、そうすれば何かしらチャンスは見つかると思います。

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通貨ペアを絞ったほうがいいとは思うものの、そうすれば結局エントリーチャンスが寝てる間に来てることも割とあるので、それならばとにかくMAPOに特化してエントリールールを明確化すればよい、という発想のほうが上手くいくかもしれません。

POだけど損切りになるケースをどう考えるか？

今日も相変わらずエントリー練習をしているのですが、たまにすごく勿体ないと感じる場面があります。

大きな目線で見ればずーっと一方向に伸びているのに、エントリータイミングが微妙に合わずに損切りだったり微益だったりを繰り返すような場面です。

こちらは上昇POの相場ですが、見て分かる通り条件を満たしたと思ったら損切り、たまに利確できるけどなんか上手く噛み合ってない感があります。

相場の動き的には割と理想的なはずなんですが、勝率は多分5割ぐらいなので、これは美味しくありません。

これを5分足で見てみるとこうなります。

なんか……伸びきったところでエントリーしてる？

たまにうまいタイミングもありますが、基本ちょっとエントリーが「遅い」と感じます。

相場の値動き次第ではありますが、このように急上昇と急下落を繰り返すような相場の場合は、パラボリックをベースに考えるとエントリーが絶妙に遅くなり、MAをベースに考えたほうが上手くいく場合もあります。

このケースだと5分足MAや15分足MAをベースに考えれば、直近高値を利確ラインとするだけでもいい感じのRRになることがわかりますね。

裁量としては難しいのでなんとも言えませんが……。

一目均衡表の雲の上、という条件を満たしたうえで、MAタッチトレードを考えるというのお場合によっては良いのかもしれません。

ちなみにルール上、MAPOを満たしてダウの波がちゃんとしてる場合には、5分MA上抜け（下抜け）でエントリーする、というルールも存在します。

そういう意味では、そのルールを適用することで上手くいくケースは多くあるかもしれません。

まずは3ヶ月ぐらい分ぐらいやってから、そのへんのエントリーを含めた検証を進めてみたいと思います。