30日経過時点②

遅れましたが、別のPCでも30日経過していたので現時点でのデータを。

やはり意外なのは、あまり考えずにルール通りにトレードしているだけでも、実はちゃんと利益が残っている、ということです。

勝率は5割を超え、RRも1:1を超えています。

勝率はかなり低いですが、PFは1.3と悪くはありません。

トレード回数も300回以上と非常に多いため、統計データとしてもある程度信頼が置けるデータになっているというのも大きいです。

連敗するときは恐ろしいぐらい連敗しているため最大ドローダウンが非常に気になるというのはありますが、それを気にせずひたすら「条件を満たせばエントリー」ができるのであれば、プラスになるというのは非常に良い結果ではないでしょうか。

現状、ポジションを2つに分けることのメリットが正直わからないため、これがプラスに働いているのかマイナスに働いているのか微妙ではあるものの、RRが1:1を超えている以上は「一応」奏功しているのかもしれません。

・・・

ただいつも書いてる気がしますが、やはり勝率5割ちょいというのは、結果的にプラスになっていたとしても、体感はひたすら「相場にボコられている」という感覚です。

MAPOなのにエントリーしたら逆行＆逆行で、トレンド相場が現れるまでは3歩進んで2歩下がるどころか、2歩進んだら3歩下がるぐらいの印象があります。

一方で相場の流れにさえ乗れれば、「とりあえずロングだけしとけ」でひたすら利益が取れる場面もあるため、そういった相場のお陰で結果的に利益が残っているのだろう、と考えています。

正直「こんだけ負けまくってるのになんでプラスなの？」という感じなので、リアル相場でこれをやるとメンタル的に大分厳しいだろうなという。

最大ドローダウンが3000ドル近くであることと、連敗が最大16であること（8エントリー連続損切り）などから見ても、そのあたりは想像できます。

思ったより、勝ちよりも負けの記憶のほうが強く残るというのは厄介ですね……。

手法の感覚的には、

・トレンドになるかわからないが、ダウ的にトレンドが現れればエントリーする

・トレンドにならなかった場合はトータルトントンぐらい。それなりに負ける

・トレンドになった場合はめっちゃ取れる

で、トータルでは結構プラスになるよ、ぐらいの感じなのかもしれません。

そのうちすごいトレンドが出てくるので、それまでは損切りを許容しながら、そんなすごいMAPOを待ちましょう、といった感じでしょうか。

そういう意味では、「すごいトレンド」が出てくれば勝手に勝率8割とか行くので、大事なのは「すごいトレンド」じゃなかったときの勝率を7割前後まで持っていけるスキル、ということになりそうです。

エントリーチャンス自体はかなり減りそうですが、そもそも負けるエントリーポイントはチャンスでもなんでもないので、行けそうな気もしてきました。

後はMAPO以外で入りたくなる誘惑をどれだけ排除できるかです。

破産確率から考える、目指すべき勝率

やる気がどうにも出ないので記事を書きます。

ふと思い出して、バルサラの破産確率というのを今あらためて調べてみました。

バルサラの破産確率というのは、昔バルサラさんが導き出したもので、資金投入量と勝率とリスクリワードから計算された、その名の通りトレーダーの「破産確率」です。

ざーっと調べるとOANDAさんのホームページで以下の画像が見つかりました。

資金投入量（要するに損失率）が100％とか50％とかの表もありましたが普通に考えて現実的じゃないので、一番資金投入量が少なかった10％のものを貼ってます。

見て分かる通り、例えば勝率0.05（＝5％）なら、リスクリワードが1:10でも100％破産。

勝率20%でリスクリワード1:3なら99％破産。

リスクリワード1:1の場合は勝率が50％から100％破産じゃなくなり、55％まで上がれば破産確率は13.2%、勝率60％なら1.7%、70％まで上がれば数学的には破産しない、ということになります。

なので、仮にリスクリワード1:1でトレードするのであれば、勝率7割あれば損失率固定10％でも問題ありません、ということです。

逆に言えば勝率7割未満だったら破産する確率が少しはあるので、かなり要注意であることがわかります。

・・・

ちなみにこれが損失率固定2％でトレードした場合にはどうなるかというと、だいたい勝率55％あればRR1:1でも破産確率は0％になります……が、RRが1:0.8（利益のほうが少ない）となった瞬間に100％になります。

そのためトレード手法を検証する際には雰囲気でTPを動かすとかしないほうが良く、ちゃんとデータを取ってRRと勝率のバランスを取っていくことが重要です。

・・・

現状、機械的にエントリーしていってるわけですが、現在の勝率は53％。

RRは一応1:1を目指していますが、統計を見ればだいたい1:1.1ぐらいになっているため、ギリギリ破産しない状態ではあります。ただ下振れれば破産する確率がまだ残されているため、やはり勝率を上げる必要があります。

バルサラの破産確率から考えるならば、やはり目指すべき勝率はまずは70％、といったところになります。

これを実現するためには、現在の勝率を考えるならば負けの無駄トレードを半分ぐらいに減らせばOK、ということになりますので、現在の勝率が概ね安定するのであれば、無駄な負けトレードをいかに減らせるかが重要ですね。

とはいえ単純に負けトレードだけ減らすというのも実際には難しく、中には負けトレードを減らす中で実際には勝ちにできたトレード（ある意味マグレトレード）も減る可能性はありますので、そういった部分も含めて検証する必要があります。

とにかくデータ取ってればそのへんは勝手についてくるはずです。

感覚的には負けを半分に減らすというのはそれほど難しくなさそうですが、こればかりは実際やってみなければどうなるかわかりません。

まあ、65％とかでも普通に資金増えてくとは思いますが……メンタル的にはやはり可能な限り勝率を上げたいし、トレード頻度も上げたい。

いかに自分に合ったトレード手法を構築できるかが大事です。

振り返り

昨日からこれまでのエントリーポイントで損切りになったところを見ていってるんですが、機械的にエントリーすると「普通こんなところで入らないだろう」というところで入っているのが見えて面白いです。

例えばこちら。 

2つ目の丸が実際のエントリーポイントで、見ての通り明らかに大体の人が「利確」しそうなポイントでエントリーしています。

こんな伸びきったところで普通エントリーしないですよね。

で、本来エントリーしたかったポイントが1つ目の丸。

これはずっと抵抗帯になっていたラインを実態で抜けたローソク足で、MAPOであることも合わせて割と確度は高かったように思えます。

やはり基本的に「高値切り上げ・安値切り上げ」の形とエントリーポイントが重なれば、ロング勝率は比較的高くなりそうです。

で、もう1つはいわゆる「5分足MAトレード」で、これ自体は別個で検証を進める必要があると感じていますが、チャートを1ヶ月分見た感じでは、条件さえ揃えばRRが非常に良く、勝率も高くなるように感じます。

また単純にエントリーチャンスも増えます。

例えばこちら。

黄色の丸がこれまでのエントリーポイントで、MAPOの割には勝率は高くありません。

というのも、割とどこも先程のエントリーと同じく「伸び切ったところ」からエントリーしてるわけで、その状況から更に伸びることは実際ほとんどありません（たまにあります）。

5分足MAトレードのエントリーポイントはオレンジ色の丸で、見ての通り黄色に比べればたくさんエントリーできそうなところがある上、リスクリワードも非常に良くなることがわかります。

（5分足MAトレードの損切りラインは、ロングの場合は「陽線をつけたローソク足の下（直近安値の直下）」で、利確ラインは1:1または直近高値です）

またMAPOトレードと比較して条件をゆるくして問題なく、レートの上に邪魔なMAがなければエントリー可とします。もちろん、15分MAはちゃんと傾きを持っていて、ダウの波がちゃんと形成されていることが非常に重要です。

ただそういった条件さえ満たせれば、このように勝率が高い上にRRも良くなるため、非常に検証する価値のあるエントリーポイントだと言えます。

まあ、このトレードを闇雲にやるとありえんぐらい損切りを連発するので、条件を非常に厳密に守るのが大事になるわけですが。

ともあれこれをMAPOトレードと一緒に検証するとデータ的にもわけのわからんことになるため、別々にエントリーを絞って検証することが大事だと考えてます。

まあ、まずはMAPOトレードで勝率7割を目指すところからでしょう。

それができれば次にこういった5分MAトレードも極めて行けば、おそらく1通貨ペアだけでも十分すぎるエントリー回数とRRが稼げるはずです。

30日経過時点①

別のPCですが、やっと30日経ったので一旦の途中経過を。

睡眠時間を無視して24時間トレードを続けた場合のエントリー回数は、10回/日程度。

1つのエントリーポイントで2ポジション持っているため、1ポジションのみ保つ場合には1日5回ぐらいのエントリーチャンスが平均してある、ということになります。

少なくとも週に数回とか、月に数回とかそういう頻度ではありません。

これは別のPCでも概ね同じぐらいのトレード数となっているため、平均してそれぐらいになるのかもしれません。

・・・

非常に意外なことに、ルール通りにやれば逆行することが非常に多い印象でしたが、一応基本に忠実にエントリーした「つもり」のやり方でもプラスになりました。

利率に関しては20～30％ぐらいをウロウロしてるイメージなので、現状打ち止め感はありますが……。

ともあれ勝率は若干5割を超え、RRもギリギリ1:1を超えています。

正直流石に勝率5割は体感7割以上負けてるので、7割以上には持っていきたいと思っています。1000回ぐらいエントリーした結果として平均7割とかになれば、大分安心できるはずです。

今のところ変な勝ちはありませんが、変な負けはかなり多いので、その「変な負けパターン」を減らしていくのが課題となります。

30日経ったし、一旦分析してみてもいいかもしれません。

どういうところで勝っていて、どういうところで負けているのか。

基本的にはダウで判断すれば行けそうな予感はありますので、その辺りからアプローチしていくべきでしょう。

FX練習：本日の結果

今日もちょっと少ないですが。

やり始めると進められますが、やり始めるまでが腰が重い。

取れるときはポンポン取れるので、気持ちがいいです。

未だに1月から脱出できてないという……。

ただ25日で289回とかエントリー回数凄まじいので、エントリーポイント自体はめちゃくちゃいっぱいあることがよくわかります。

感覚的にはトータルマイナスになってもおかしくないぐらいの感覚ではあるものの、その感覚に反してトータルではプラスとなっています。

1ポジションあたりの損失率は1％であり、完全に逆行すればマイナス2％。

最大ドローダウンはまだ更新しておらず、案外安定していることがわかります。

ただしたまに取れる大量利益ポイントを逃せばトータルマイナスに振れていてもおかしくはないです。

・・・

MAPOじゃないエントリーポイントについて。

こういう相場だと入りたくなります。（5分足）

MAPOの状態から急激に下落した時点で目線は「一時的に下に変わった」と見て良いため、そこからショートのチャンスを探すイメージです。

1分足だとこうなっており、下目線固定でいるならば「◯のあたりで入れそう」と思いながら眺めることになります。

1箇所損切りになりますが、リスクリワード1:1で考えるとほとんどがプラスで終わります。

・・・

ただこのような、「MAPOだったのにいきなり変な値動きして目線が変わった」というのは、MAPOを極めてから追加で意識すべきことなので、まずはMAPOで入りながらこういう場面で実際どうなるのかを観察する、というのがメインになりそうです。

せいぜい1ヶ月分のデータだと実際に有効かどうかはわかりませんので……。

また、中途半端にMAPO以外のところでエントリーすると、統計データが非常に取りづらくなり、改善点が非常に見えにくくもなります。

というわけで1年分ぐらいはチャートを見てから判断し、次の1年で実践する、といったイメージで考えています。

ちなみにMAPOに関してはひとまず時間かかるので半年分やってから、エントリーポイントの取捨選択を本格的に考えてみたいと思います。

まずは、エントリー回数で言うなら2000回を目安に。

それだけやってればだいたい確率も収束するでしょう。

FX練習：本日の結果

今日はこうなりました。

外出してたのもあり、回数的にはかなり少ないです。

そもそも検証してたPCが違うのでデータも違いますが、一応はこのように。

若干検証としてはずるいこともやってる（気づかず通り過ぎたPOをローソク足戻したり）ので、実際にはもう少し悪い結果になるはずですが、概ねルール通りにトレードをした結果となります。

なんか一応ですが、MAPO守ってるだけでも若干のプラスにはなりそうな予感がしています。

・・・

ここまで続けてきて思ったのが、下手に「MAPOじゃない場面」でトレードしようとするよりも、完全にMAPOに絞ってエントリーポイントを決め打ちしたほうが良いのではないか、ということ。

例えば4時間MAと1時間MAが乖離しているような状況だと、1時間MAからの乖離を埋めるトレードができそうだと感じますし、実際そのような値動きをする場面も多々ありますが、これをルール化しようとすると案外難しい。

となれば、完全にそういう「動くとは思うけど、どう動くかはわからない」場面を狙うよりも、完全にMAPOのときしかエントリーしない、などと決めてしまったほうが検証もしやすく、メンタルも安定しやすい気がします。

エントリーチャンスを増やすよりも、減らすことにより検証をしやすくするのと、自分の中での納得感を出すというか。

結局のところこのトレード手法自体が先人の検証済みなわけで、それならば本気でそれに乗っかるべきなのではないか、という感じです。

当然エントリーチャンス自体は減るものの、MAPOじゃなかったら別の通貨ペアでも見ればいいわけで、そうすれば何かしらチャンスは見つかると思います。

・・・

通貨ペアを絞ったほうがいいとは思うものの、そうすれば結局エントリーチャンスが寝てる間に来てることも割とあるので、それならばとにかくMAPOに特化してエントリールールを明確化すればよい、という発想のほうが上手くいくかもしれません。

POだけど損切りになるケースをどう考えるか？

今日も相変わらずエントリー練習をしているのですが、たまにすごく勿体ないと感じる場面があります。

大きな目線で見ればずーっと一方向に伸びているのに、エントリータイミングが微妙に合わずに損切りだったり微益だったりを繰り返すような場面です。

こちらは上昇POの相場ですが、見て分かる通り条件を満たしたと思ったら損切り、たまに利確できるけどなんか上手く噛み合ってない感があります。

相場の動き的には割と理想的なはずなんですが、勝率は多分5割ぐらいなので、これは美味しくありません。

これを5分足で見てみるとこうなります。

なんか……伸びきったところでエントリーしてる？

たまにうまいタイミングもありますが、基本ちょっとエントリーが「遅い」と感じます。

相場の値動き次第ではありますが、このように急上昇と急下落を繰り返すような相場の場合は、パラボリックをベースに考えるとエントリーが絶妙に遅くなり、MAをベースに考えたほうが上手くいく場合もあります。

このケースだと5分足MAや15分足MAをベースに考えれば、直近高値を利確ラインとするだけでもいい感じのRRになることがわかりますね。

裁量としては難しいのでなんとも言えませんが……。

一目均衡表の雲の上、という条件を満たしたうえで、MAタッチトレードを考えるというのお場合によっては良いのかもしれません。

ちなみにルール上、MAPOを満たしてダウの波がちゃんとしてる場合には、5分MA上抜け（下抜け）でエントリーする、というルールも存在します。

そういう意味では、そのルールを適用することで上手くいくケースは多くあるかもしれません。

まずは3ヶ月ぐらい分ぐらいやってから、そのへんのエントリーを含めた検証を進めてみたいと思います。

FX練習：本日の結果

もうちょっとやるつもりだったが、YouTubeという余計なものに邪魔されてしまったので、思ったより進みませんでした。

でも最後にちょっとだけできたのだけは良かったです。

トータルの統計はこちら。

勝率は一応5割を越え、利率は30％となりました。
やはりたまにめっちゃ伸びることがあり、それに助けられています。

1トレードの最大利益と最大損失から考えると、これだけの差がありながらRRが1:1に近いというのは割と腑に落ちません。

まだまだデータが1ヶ月分も集まっていないので、この結果から何が言えるかは不透明ですね。

個人的にMAPOじゃなくても入れそうな相場として、以下のようなものがあります。

これは一見POっぽいですが、4時間MAが若干上向きになっているためエントリーできなかった場面です。

これは先のレベルで見る予定ですが、もしかしたらこういう「15分MAと1時間MAが同じ方向を向きながら収束しており、進行方向に邪魔な4時間MAがない場合」というのはエントリー可能とみなしても良いのかもしれません。

すでに何度かこのような場面を見ており、「これ入れそうだなー」と思いながらチャートを進めているため、これが何度も続くようであればエントリーポイントの候補として覚えておくと良さそうです。

終わり。

FX練習LEVEL2-2

本日の値幅取れた検証。

1ポジションをRR1:1、1ポジションを伸ばす、というルールを設定すると、たまにこういうことがあります。でも、めったにありません。

実際には逆にRR1:1で全決済したほうが利益が得られたパターンのほうが多いので、トータルで考えると大して良い結果になってない気がしないでもありません。

ただ現状のエントリーポイントの取捨選択をしていないやり方では功を奏している……とも言えます。なにせ負けの確率が高いので。

現在のデータはこんな感じです。

負けが続くと機械的にエントリーしているつもりなのに気持ちが萎えてきますが、その感覚をなくすことこそが現在のレベルの目的の1つでもあるため、とにかく淡々とやっていく必要があります。

トレード数が239で、勝率が52％。

最大ドローダウンは変わらずで、プロフィットファクターが1.21なので悪くありません。

連続負けトレードが16ということは、8回連続でエントリーした瞬間から逆行した、ということでもあります。

基本的にRR1:1でやっている割にはこれでも利益が出ているため、感覚的には信じられないほど負けているものの、実は思っているほど「負けること」自体は問題ではないのかもしれません。

とはいえまだ20日しかやってないので何ともですが。

・・・

こうしてデータ上でプロフィットファクター（PF）が1を超えていると、だんだん負けが続いて1を下回りそうになるとそれに伴って気分も落ちてきます。

機械的に負け前提のトレードをしていてもこれなので、実際にお金がかかってたらなおさらだろうな、というのは非常に想像ができます。

あと、改めて見ると一応ですが平均利益よりも平均損失のほうが小さくなってるんですね。

ということは、1ポジション伸ばす戦略は現状では上手く機能しているということになりますね……。

「固定のほうが良いのでは？」というのはメンタル的に強く感じているところではありますが、やはり無心で続けて引き続きデータを取る必要があります。

FX検証の効率化

手法の検証には膨大な数のエントリーが必要になるため、フォレックステスターでの検証においてはなるべくその手順を効率化していく必要があります。

というわけで役に立つのがホットキーの設定です。

僕はローソク足を終値でしか見ていないため、まずはローソク足を1本ずつ進めるため、「F」キーを設定しています。

後は基本成行注文しか使わないので、新規成り行き注文に「E」キー、1回のエントリーポイントで2つの注文を入れるため、注文の複製に「C」キーなど。

このあたりは個人個人の好みによるのでなんとも言えませんが、注文の複製は損切りラインやポジションサイズなどそのままコピーできるので便利です。

他にもポジションの決済やローソク足を1本戻したりなど色々な操作がキー操作で簡単にできるようになるので、なるべく省力化していきましょう！！！

・・・

パーフェクトオーダーを待つ間は結構ずーっと何もせずローソク足を進めていく必要があるので、そういう場合は1分足でなく5分足チャートなど横に表示させておいて、そちらの方のローソク足を進めていくと時短になります。

などなど。

FX練習：本日の結果

面白かったので貼っておきます。

まずはベストトレード（？）から。

多分ですが、将来的なルール上は入ってないポイントの気がしています。

なぜかというと短期的にはダウの高値を切り上げていて、安値をまだ抜けてない状況だったから。

基本はずーっとサポートされてたラインを下抜けて戻ってきたらエントリー、という頭があるので、万全を期すなら見逃すポイントかなと。

ともあれ今は全部のポイントでエントリーするのでこうなることもある、といった例です。

これを理想を言えば8割以上まで持っていきたいですね。

まずは1年通してやってみて、どのような結果が得られるか見てみたいと思います。

・・・

というわけで今日の結果。

機械的にエントリーし、エントリーポイントの取捨選択はしない、というルールです。

※検証画面はこんな感じ。右側に5分足チャート、真ん中に1分足チャート、左側に統計。

エントリー総数は145回、勝率52％、プロフィットファクターは1.36となりました。

エントリー回数が奇数なのは、1回だけ「これは流石に無理やろ」というエントリーポイントで1個だけエントリーしたせいです。（当然損切り）

基本的に損失率固定2％でやっており、まだ10日しか経過していないのに利率が23％も得られています。

勝率は結構ヒドイのですが、たまに最初の画像のように凄まじいリスクリワードが得られることがあり、それに助けられている感じです。

後は、トレンド相場に乗れると一気に勝率が上がっていくので、それも影響しているようです。

このまま行くなら体感としては勝率5割。負け率も5割。

負けるときは恐ろしいぐらい連敗し、連続負けトレードが10ということからもそれはわかるかと思います。

一方でトレンド相場だと面白いぐらいに連勝する、というのも特徴かもしれません。

最大ドローダウンが3000ドル（1万ドルスタート）近いことからも、リアルトレードではまだまだ使い物にはなりませんね。

現在は2021年のゴールドで1月から順番にやっているのですが、正直相場に助けられている部分が大きいと感じます。

・・・

思ったよりも1分足だと時間が経たないので、1年分やるだけでも結構大変そうな気がしてますが、まずは基本ルールに慣れるためにも機械的にやっていきましょう。

FX練習LEVEL2-1

練習始めました。

とりあえず100回エントリーしてみたので、その結果をシェアします。

統計情報はこんな感じ。

勝率が46%で、プロフィットファクターが0.86。

つまり、トレードを続ければ続けるほど資金が減る状況です。

これは非常に想定内で、だからこそ「エントリーチャンスだからといって、どこでもエントリーしたら普通に資金減るよ」ということが体感できます。

ただやはり感覚的には「こういうところで入ったらダメだよね」のパターンはあって、ちゃんとダウ理論的にトレンドが形成されたポイントでエントリーできているのか？というのは大事な気がします。

直近の安値を下抜けたうえでエントリーポイントが来るようなパターンだと、やはりすんなり伸びることが多い。

伸び切った後でエントリーすると、即損切りになることが多そう。

利確直後に追随でエントリーしたパターンだと、ほとんど損切りを食らっている。など。

全てのエントリーポイントで入ったときの損切りパターンで特に多く感じるのが「利確直後のエントリーでの損切り」なので、このパターンを避けるだけでもかなり勝率が安定する気はしています。

後は……RR1:1.1ぐらいの固定でエントリーしたほうが、トータルの利益が多くなりそう、というのは非常に感じています。

中途半端に伸ばそうとした結果、大して伸びずにほぼ建値撤退、というパターンもこの短い期間だけでも何度も遭遇しています。

分析フェーズはまた次のレベルで真面目にやろうと思っているものの、今の段階でも感覚的に得られることは多いので、「どういう損切りが多いのか」というのは覚えておくと良さそうです。

FX練習LEVEL2

とりあえずパーフェクトオーダーで縦線を引く練習は切り上げて、次のレベルに入ります。

LEVEL2の目的は、

・エントリー（損切り）に慣れること

・エントリーポイントを見逃さないようにすること

ということで、まあ基本はエントリーのための練習ではあるのですが、それよりも大事なのはルール通りにエントリーした「つもり」になったとき、実際どの程度のトレード期待値になるのか、というのを認識することです。

後は感情的に損切りに慣れること。

最終的にはルール通りにエントリーしたうえでプラスの期待値が得られることを確信できるようになる、というのが練習の目的なのですが、まずは、

「ルール通りにエントリーした『つもり』程度ではマイナスの期待値になる」

ということを確認するのが大事だと感じています。

トレード手法なんかは一見すると誰がどう見ても簡単にプラスになりそうなものが多くあるのですが（そしてそれで実際に稼いでいる人もいる）、いざ自分がやってみるとエントリーしたら逆行ばっかりで資金が減っていく、という経験をしたことがある人も多いはず。

僕も普通にマイナスになるので、やっぱりエントリールールはルールとして認識したうえで、そのルールに沿ったエントリーポイントを取捨選択することが大事になってくるわけです。

当然ながら、エントリーポイントの中にはプラスになるものもあれば、マイナスになるものもあるわけで、その中でもプラスの期待値が高いポイントをいかに見抜けるようになるか、というのが重要になります。

・・・

で、それはそれとして、最初からプラスの期待値を目指そうとすると普通の人は損切りを食らうたびに自分を否定された気分になりすぐに挫折してしまいます。それが僕です。

なので、まずはマイナスになることを前提として、後は最低限のエントリールールとエントリーポイントに慣れるためにも、「全てのエントリーポイントでルールを守って入ってみる」というところから始めよう、というわけです。

実際にエントリーしてみれば伸びるところもあれば、すぐに逆行するところもあります。

何なら割合から行けば逆行していることのほうが多く感じます。

ただ体感だけに頼ると損切りの記憶のほうが強く残ることから割と当てにならないので、ちゃんとある程度の期間（1年ぐらい）集中してデータを取ってみましょう。

案外プラスになるかもしれないし、マイナスで終わるかもしれない。

どちらにしろそれは今後のLEVELでの伸びしろでしかありませんので、このLEVELでとにかくエントリーと損切りに慣れて、損切りに対するマイナス感情を払拭したいところです。

・・・

というわけでエントリールール（シンプル）。

・MAPOになっている

　15分10SMA、1時間10SMA、4時間10SMA（MTF-MA）が全て方向が揃っていて、この順番に並んでいること。

・レートが全てのMAの上（ロングの場合）にある

　MAPOだからといって、15分MAの下からロングとかしない。

・レートが一目均衡表の雲の上（ロングの場合）にある

　雲の中や、雲の下からエントリーしない。終値で雲を抜けたのを確認してからエントリーする。

・ローソク足が終値でパラボリックSARを抜けたらエントリー

　ローソク足がパラボリックを抜けたものの、雲の中にある場合は、雲を抜けてからエントリーする。ヒゲでパラボリックに触った場合は、そのヒゲを終値で抜けたらエントリー可。

文字だけだとわかりにくいので、画像で見ればだいたいわかるはず。

ちょっとエントリーポイント見逃してるところがありますね……。

というわけでまずはそんな感じです。

利確ルールは基本RR1:1固定でやろうかと思ってましたが、たまにめっちゃ伸びるのを逃すと微妙な気持ちになるため、一旦はポジションを2つに分けたうえで

・1つはRR1:1で利確

・もう1つは片方がRR1:1で利確した後、パラボリックに合わせてSLをトレーリング

というふうにやってみています。

現時点ではRR1:1だけで固定したほうが上手く行ってそうです。

損切りルールは直近安値をローソク足の終値で抜けて確定したら損切り、というのが基本ルールとなっていますが、僕はもうややこしいのでヒゲでも抜けたら損切りでやっています。

終わり。

押し目とダウ

そろそろトータル1年分ぐらいラインを引いたと思います。

飽きてきたので、これまでに得た簡単な知見を。

1. 4時間MAをまたいだ直後のPOはあまり信頼できない。

2. 「こんだけ上がったんだからそろそろ下がるはず」という思い込みは捨てる。

3. 逆張りはするな。（目線を固定しろ）

4. POになったとき、割と「もう相場伸び切ったあとじゃん」と感じることが多いが、気にせずひたすらPOでのエントリーチャンスのみを待つこと。

5. POを待ってるとエントリーチャンスが減る気がするが、実は結構多い。平均して1日2回ぐらいはPOになる。（2024年だと、6ヶ月で300回以上POになっている）

6. わかりやすい動きを待つ。安値を抜ける前、高値を抜ける前にエントリーしない。抜けたあとの押し目を待つ。押し目がなかったらしょうがないので諦める。

せっかく5分足でラインをずっと引いてるんだから、信頼できそうなエントリーポイントのパターンを見つけようと観察をしているのですが、以下のパターンを守っていれば割と勝率が上がりそうな気がしています。検証してないので、まだ信頼性はありません。

・押し目を待つこと。

・ロングなら高値と安値が切り上がっていること。ショートなら高値と安値を切り下げていること。

シンプルに「ダウ理論」的な値動きパターンを待つことが大事で、やはり5分足レベルで見てても1分足レベルで見てても、波がきれいなパターンだと信頼性は上がるような気がしています。

ともあれ、まずはそういったパターンは完全に無視して、ひたすら損切り含めた「ルールに沿ったエントリー」をするところからスタートしたいと思います。

過去検証の何が気が重いって、なんか知りませんがエントリーに対する心理的な抵抗感があるんですよね。

多分損切りしたくないというか、損切りを直視したくない気持ちが強すぎるのだと思います。

まずはその感情？感覚？をなんとかするのが先決だと感じています。

FX練習LEVEL1-3

おはようございます。

前回の続きです。

あんまりPOラインばっかり引いてても先に進んでる実感がないので、縦線を引くのは1週間ぐらい続けようかと思ってましたが、今日で終わりにしようと思います。

ただ、ひたすら縦線を引くだけでも結構見えてくるものもあるもので、以前のように「PO＝エントリーチャンス！！！」みたいには思わなくなってきた感はあります。

やはりこういうのは実際にラインを引いてみて、どういうパターンで相場が動いているのかを体感するのが大事なのかもしれません。めっちゃ今更ですが。

例えば上記のような相場だと、POになったタイミングってだいたい「相場が伸び切った時点」なんですよね。

なので、その辺りでエントリーサインが出たからと言ってエントリーしてたらほとんど損切りを食らいます。

ただ結構こういうパターンはわかりやすいもので、ほとんどの場合「4時間MAをまたいだパターン」です。

4時間MAをまたいでPOになるってことは、ほとんど4時間が水平になっていて、上位足的にどっちに行くか迷っている状況（＝レンジ）ということでもあります。なので、値動きが基本的に安定しません。

一方で、4時間MAを抜けたあとに改めてPOになったパターンだと、割と安定してそっちに伸びやすい印象があります。

レートが4時間MAをまたいで、一旦1時間MAの方向が下向きになって、再度POになるパターン。

当然そんなパターンはそう多くありませんが、安定性という意味で非常に鉄板といえるパターンだと思われます。

あるいはそれの15分足バージョンとか。

こちらはより安定しており、4時間MAをレートが下抜けたあと、ずーっと1時間MAも下向きで、その中で15分MAが波を打っているような形です。

ダウ的にもほとんど「高値切り下げ、安値切り下げ」を続けているので、ほとんどのエントリーチャンスでプラスに持っていけ、かつRRもかなり良くなりそうです。

・・・

と、ここまで考えてみると、仮説としては「4時間MAをまたいだ直後のPOは見逃したほうが良い」というものが考えられます。

ただ実際にはたまにそういうパターンでも相場が一方向に伸びることがあるので、そういう相場をメンタル的に見逃せるかどうか……という問題もあります。

ともあれ、現時点ではそういった取捨選択については考えず、「入れそうなら全部入ってみる」ところから始めるのが一番良いはず。

やはり損切りも利確も体感しなければ話になりませんので、一旦は「ルールを守ってエントリーする」だけを考えるところからスタートしたいと思います。

複雑な取捨選択ルールを最初から作っても自分で納得できずに結局その時々でルールを破る可能性が出てくるだけなので、まずは入れそうなところで全部入って、「それだけじゃ上手くいかない」というところまで実感することが大事だと考えています。

というわけで明日からはレベル2ということで。

FX練習LEVEL1-2

 前回の続き。

まだそんなにライン引きをやったわけではありませんが、流石にパターンが見えてきました。

あとから見たときにパーフェクトオーダー（PO）になっているからといって、リアルタイムで相場を動かしていったときにPOになっているとは限らない。

特に一瞬だけ上向いてすぐに下がるようなケースだと、一見すると上記画像のように「なんでそこにライン引いてるの？」と思えるような場面もあります。

もう少し気になるのは以下のような相場で、特にトレンド転換を伴うPOの場合には、「伸び切ったあと」にようやくPOになることもよくあり、「それってもうちょっと前にエントリーチャンスなかったの？」と言いたくなるようなこともしばしば。

流石にこんなところからエントリーしても当然伸びませんので、仮に機械的にこういった場面でエントリーすると普通に損切り食らいます。

以下も同じような場面ですね。

ただ改めて見ると、こういったパターンって結局上位足で見ればレンジになってるってことなので、上位足レベルでのトレンドが確定してないからこそ「一方向に伸びない」とも見ることができます。

4時間MAをまたいだケースは注意が必要、ぐらいに思っておけばかなり余計なトレードを減らせる可能性はありそうです。

ラインを実際に引いてみればわかりますが、きれいに一方向に伸びるトレンドってそれほどないので、リアルトレードすると上記のような「POだと思って入ったら逆方向に伸びた」みたいなパターンに出会うことが相対的に多くなると思われます。

個人的な経験としてもそういうことがあり、そうすると「この手法では勝てない」となってしまうため、やはりPOでエントリーするのは大前提とした上で、エントリーポイントの取捨選択を慎重に行うことが重要となりそうです。

5分足でこういうPOに出会えたら、ある程度適当にエントリーしてもひたすら勝てるため、やはりこういう相場を大人しく待つ、というのが一番いいのかもしれません。

このレベルの上昇トレンドだと1分足だとこんな感じになってるので、パラボリック抜けたらエントリーするだけでも大体勝てることがわかります。（RRを1:1に設定し、SLを直近安値の下に置いた場合）

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現時点では3ヶ月分ぐらいのラインを引きましたが、引いた本数は120本ぐらいはあるので、単純に「POになる場面」だけで見るなら120回以上のエントリーチャンスはある、ということになります。

もちろん1回のPOで多くのエントリーチャンスがあることもあるため、実際にはその倍以上のエントリーチャンスはあるとは思います。

当然すべてのエントリーポイントで入ったらおそらくトータルマイナスになるので、その中での取捨選択が非常に重要になってくるわけですが……。

現時点で自分の中で「こうすればいいんじゃないか」的な雰囲気は感じているものの、まだいまいち言語化ができないので、もうしばらくライン引きを続けてから次のレベルに進みたいと思います。

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ちなみに。

現時点ですでに「POになってなくても方向が全部揃ってたらエントリーできるんじゃないか」とか「15分MAと1時間MAだけPOになってればエントリーできるんじゃないか」という気持ちが湧いてきてます。

これこそが勝てない要因にもなっていると思われるため、まずは淡々と「POのときのエントリーチャンスの取捨選択ルールを明確にする」というゴールを目指して、勝てるようになってから次を考えたいと思います。

追記：

パーフェクトオーダーになるタイミングについて気づいたこと。

当然と言えば当然かもしれませんが、1時間MAが4時間MAを抜けるタイミングは「時間の切り替わり」が基本っぽいです。

ということは、「そろそろPOになりそう」って思ったら時間の切り替わり（00分）まで待つのがいいのかもしれません。リアルトレードするときにラインを気にするタイミングを絞ることができるので、やりやすくなりそうです。

FX練習LEVEL1-1

前回の続き。

ということで早速やってみたのですが、やはり完成したチャートをあとから見るのと、リアルタイムの値動きからパーフェクトオーダーを判断するのとでは、かなり違いがありそうです。

上記の画像はパーフェクトオーダーになった瞬間に縦線を引いたものですが、見ての通りその後の値動きによって「その時点ではパーフェクトオーダーだったけど、結果的にはそうじゃなかった」という場面も結構多くあります。

しかもパーフェクトオーダーだからといってそっち方向に必ずしも伸びるわけではなく、むしろ「その瞬間にエントリーしたら逆行している」というパターンが多く感じます。

だからこそ、いきなり実践に入ってやろうとすると「ルール通りにエントリーしてるのに全然伸びないじゃん！！」といったことになるわけですね。

もちろん、結果的に大きく伸びる相場もあるため、いかにその「当たり相場」を見極めることができるか、というのがトレーダーとしての裁量部分になるのだと思います。

※こういう場面だけでエントリーできれば、RRも素晴らしいことになります。

ともあれまず最初はそういう難しいことは抜きにして、パーフェクトオーダーのところだけを狙っていこうということです。

最終的には「大衆の思惑と逆にいったから逆にエントリーする」ができるようになれば、エントリーチャンスが増える上にリスクリワードも非常に良くなるだろうと考えています。

FX練習アイデア①

相変わらず変化のない毎日を送っています。

FXに関しては……なんか結局練習してないので、進歩も特にありません。

８月に入ったこともあり色々とこれまでの経験を踏まえた上で言えることは、もし資金を短期間で多く増やしたいのならば、デイトレよりもスキャルピングの練習をしたほうが良い、ということです。

直近ではずっとデイトレのトレーニングを積んできたので、「結局そこに帰ってくるんかい」と自分に言いたくなりますが、そういうわけで、その練習アイデアについて書いておきます。

ベースは「分速スキャルチャート改」です。多分調べれば出てくるのか？

FXismというコミュニティで教えられているスキャルピング専用のチャートで、これをベースに練習していく形を取ろうと思っています。

今までは練習がめんどくさくていきなり実践に入り、「かてねーじゃねーか！！！」とすぐ嫌になって止めていたのですが、そろそろ本格的にそんなことが言ってられなくなってきたので、真面目にこれをベースに結果を出せるようになるにはどのような練習をすれば良いのか、という観点から方法論を考えていきます。

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チャートに表示させるのは以下の通り。

・ボリンジャーバンド3σライン

・MTF-MA 5分10SMA、15分10SMA、1時間10SMA、4時間10SMA

・一目均衡表（雲のみ）

・パラボリックSAR

フォレックステスター6で表示したのが以下です。

手法としては非常にシンプルで、15分足以上のMTF-MAがパーフェクトオーダーになっているとき、ローソク足が終値で抜けたらエントリーする、というものです。

これはチャート見ればイメージがわくと思います。

完全なトレンドフォロー型の手法で、ある程度は機械的にエントリーすればそれでOK！というシンプルさから、「これなら誰でも勝てるんじゃないか」と思わせてくれます。

特に勢いよくトレンドが出ている相場だともはや無敵のような勝率とリスクリワードを誇るため、気分も良くなります。（※以下はイメージ）

というわけでこんな感じでエントリーできれば基本すぐ億万長者になれそうな手法ではありますが、実際の相場でやってみると、そう上手く行きません。

というのも、いくらMAがパーフェクトオーダーになっていたとしても、以下のような相場はいくらでも出てくるため、どこでもかんでもエントリーすれば損切りまみれになる可能性もあるからです。

基本は損切りライン（ストップロス）は安値の下に置くため、上記の画像のような相場だと、基本はリスクリワード1:1を達成できずにすべて損切りとなります。

リアル相場でこれをやらかすと一瞬で僕のようにやる気を失い、次の手法を求めることになります。

なので、練習の目的としては「伸びない相場でエントリーしないためにどうすればいいのか」を追求するものとなります。

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まずは、「MAのパーフェクトオーダーを厳密に守ること」がその第一となります。

厳密に守るというのは、

・ロングをする場合、4時間足10SMA、1時間足10SMA、15分足10SMAがこの順番に並んでおり、かつ全て上向きであること

・ショートをする場合、4時間足10SMA、1時間足10SMA、15分足10SMAがこの順番に並んでおり、かつ全て下向きであること

ということです。

順番がズレていたり、傾きが中途半端な相場はすべて「無視」することが非常に重要です。で、これがメンタル的には実は結構難しいです。

というのも、例えばこの記事の2番目の画像、実は画像の前半の方では厳密なパーフェクトオーダーになっていません。

でも、相場自体は下がり続けており、しかも（後出しではあるものの）ほとんどすべてが利確可能なエントリーポイントになっています。

これを実際に動く相場の中でエントリーしないようにするのは、実は結構難しいです。

なのでその誘惑を振り切った上で「パーフェクトオーダーになったとき『だけ』」にエントリーを絞る練習が必要になります。

実は相場を見ていると、4時間MAを無視して1時間MAと15分MAだけがパーフェクトオーダー（？）になっている場面でも、いい感じに動くように見える場面は非常に多いです。

特に4時間足MAとそれ以外の2本のMAの乖離が大きい場合は、その値動きは顕著になります。

これなんかめっちゃショートで入れそうじゃないですか。で、入りたくなるわけです。でもルールを厳守して、「絶対にパーフェクトオーダー以外のときは入らない」と決め切る。

まずはそうやってデータを実際に取ることで、「統計上有利な手法である」ということを自分自身に染み込ませることがその目的となります。

要するに「パーフェクトオーダーのときだけルールを守ってトレードすれば、長期的に見ればまず資金は増えるよね」という精神的な土台をまずは構築するわけです。

その土台を作った後であれば、このような特殊なルールを好みで追加していくのもOKだと思いますが、土台すらない状態で「エントリーチャンスが増えそうだから」という理由からエントリーしていくと、ほぼ間違いなく資金が減っていきます。

それは統計上有利な手法を実践しているわけではなく、ほぼ感情トレードのようなものに過ぎないからです。

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というわけでまずは練習その①。

パーフェクトオーダーのときだけにエントリーできるようにしよう！！！！

そのためにどうすればいいのか考えてたんですが、とりあえずは5分足チャートに15分足以上のMTF-MAを表示させて、チャートを実際に動かしながらパーフェクトオーダーになったときに垂直線を引く、とかやると良いはずです。

目先の動きを完全に無視して縦線を引けるのかどうか。

と同時に、目先の動きを無視してパーフェクトオーダーのチャンスだけに注目したとき、実際に1ヶ月でどれほどのエントリーチャンスがありそうか、というのを視覚的にも把握することができます。

これは、「パーフェクトオーダーのときだけチャンスを待ってたら、エントリーチャンスが減るんじゃないの？」という精神的な焦りから解放されるための練習でもあるわけです。

実際僕自身が今まさにそう思っているため、こういった「エントリーの頻度を実際に体感するための練習」は役立つと考えています。

15分足トレードなどだといくら優位性が高くて勝率が高かろうが、1週間にせいぜい1～2回しかまともなエントリーチャンスはありません。

実際のライフスタイルに合わせてエントリーできればいいですが、仕事中や寝ているときにエントリーチャンスが来ていれば、それだけでも貴重なエントリーチャンスを逃すことになります。

しかも当然勝率は100％にはなりませんから、精神的な焦りはより大きくなるはずです。

だからこそ、まずは「ちゃんとエントリーできるチャンスは沢山あるんだから、今は眼の前のチャンスに見える場面はスルーしよう」と思えるようになることが大事だと考えます。

まずはそのための練習です。

あ、あと、MTF-MAは当然ながら値動きに応じて再描画されるので、完成したチャートでいくらチャンスに見えようが、現在進行系で動いているチャートでそうなっていない可能性もありますので、その確認のための練習でもあります。

進行中のチャートでパーフェクトオーダーになった場面と、その場面を完成したチャートで見た場合、どのようなギャップがあるのか実際に確認する意図もあります。

こんな感じでパーフェクトオーダーになった場面に縦線を引いていきます。

やってみると、意外と「パーフェクトオーダーだから伸びる」というわけでもないことがわかります。（一方で死ぬほど伸びる相場もあり、そういう場面でエントリーできればそれでいい、とも思えてくる気もします）

まずはエントリーとか考えず、これだけ徹底的に。

待っていればそのうちチャンスは勝手に来る、という考えを染み込ませましょう。

というわけで今回は以上。

練習がんばりましょう！！！